Forex Trading Php Script




Forex Trading Php ScriptBaixando e analisando os dados do Dukascopy tick com os scripts Birts PHP Os dados Dukascopy estao disponiveis na web em sua forma bruta como arquivos que abrangem apenas 1 hora, de modo que torna-se evidente que algumas ferramentas sao necessarias para fazer o download e analisa-lo. Antes que fosse possivel obter os dados atraves de qualquer outro metodo, fiz uma serie de scripts que ainda uso hoje para baixar os dados de tiques gratuitos disponiveis da Dukascopy. I8217m e um fa da simplicidade do PHP, entao escolhi isso para escrever os scripts. Eles nao sao um codigo de qualidade comercial, mas eles funcionam. Voce pode obter o arquivo de script PHP da pagina de downloads de dados de marca. Voce encontrara 4 scripts dentro: um script para baixar os dados da Dukascopy, sugerentemente chamado 8220downloaddukascopydata. php8221. Como cortesia da Dukascopy, que graciosamente fornece dados gratuitos, o script nao tenta baixar os arquivos que ja estao no seu disco rigido. No entanto, ele ainda solicita arquivos faltantes, entao, para evitar estressar seu servidor, defina as datas na matriz de moedas no inicio do script ate a data do seu ultimo download they8217re usando os timestamps padrao do Unix (data de epoca, que e, em essencia, o Numero de segundos desde 01.01.1970). Se voce deseja converter facilmente de uma data regular para um timestamp desse tipo, voce pode usar o Epoch Converter. Uma ferramenta online muito facil de usar. Um script para processar os dados baixados, que pressupoe que ele esta localizado no mesmo diretorio que o script anterior e que os dados foram baixados la (processdukascopydata. php), este precisa de alguns parametros, execute-o sem qualquer descricao ou check-out O proximo script. Um pequeno script de shell que processara todos os dados baixados disponiveis no formulario. bat para o Windows e o formulario. sh para o linux. Windows Download amp converter para CSV how-to Comece por visitar a secao de download do Windows PHP e buscar a versao binaria mais recente como um arquivo zip. Uma vez que voce tenha feito isso, desembalhe-o para c: php e tambem descompacte os scripts do arquivo de script que voce baixou no mesmo diretorio. Renomeie c: phpphp. ini-development para c: phpphp. ini. Se a sua pasta nao contem um arquivo chamado php. ini-development, use php. ini-dist ou qualquer outro arquivo php. ini-something que voce possa encontrar. Edite c: phpphp. ini, procure por extensionphpcurl. dll e remova o ponto e virgula na frente da linha e adicione um 8220ext8221 na frente de 8220phpcurl. dll8221 para que pareca com isto: extensionextphpcurl. dll Salve o arquivo e saia. Se voce tiver um erro de zip e sua instalacao do PHP tiver um extphpzip. dll, aplique tambem o metodo acima para extensionextphpzip. dll. Dirija-se a pagina de download de 7-Zip e obtenha a versao da linha de comando. Descompacte e coloque 7za. exe no mesmo diretorio (c: php). Clique em start-gtrun e digite cmd e clique em OK (ou, em alternativa, digite cmd e pressione enter na caixa de programas e arquivos do Windows 7vista 8220search no menu Iniciar). Digite cd php na janela de comando. Digite php downloaddukascopydata. php Tenha um cafe. Ter outro cafe. Vao dormir. Ir trabalhar. Va para a academia. Va para um clube. Espere mais. I8217m nao esta brincando, e preciso idades. Voce pode verificar o progresso observando os diretorios do par de moedas serem preenchidos. Se voce receber erros estranhos, execute o processo novamente quando o 8282 terminou o 8211, ele so baixara os arquivos perdidos no primeiro passo devido a erros de rede. Se voce quiser apenas baixar alguns dos pares de moedas disponiveis, voce pode editar downloaddukascopydata. php e alterar a matriz no inicio do arquivo. Voce pode alternar a ordem de download do par de moedas ou remover completamente os pares que voce deseja. O numero ao lado de cada par e o carimbo de data / hora do UNIX no qual iniciar o download se voce deseja iniciar em um momento posterior (o padrao e a data mais antiga disponivel) voce pode usar o epochconverter para obter o carimbo de data / hora para a data escolhida. Quando o download terminar, supondo que voce deseja obter os dados EURUSD ate 01.01.2012, voce deve digitar php processdukascopydata. php EURUSD 200702 201201 EURUSD. csv e a saida sera colocada em EURUSD. csv. Alternativamente, voce pode digitar process. bat, que processara em lote todos os dados da moeda. It8217s e, em sua maioria, seguro para ignorar o erro de spam nesta etapa. Nota: se voce usar process. bat ou process. sh, talvez seja necessario atualizar as datas de termino neles para obter o intervalo de dados completo. Isso deve ser, se tudo for bom, voce deveria ter seus arquivos CSV no mesmo c: php E voce deve estar pronto para continuar preparando seus dados de marca para o Metatrader 4. Aviso: certifique-se de ter espaco suficiente no seu disco rigido. A partir de 2012, os arquivos baixados do tick tem mais de 20 GB e, se voce adicionar o tamanho dos arquivos CSV resultantes, voce estara bem apos a marca de 100 GB. Em primeiro lugar, observe que o meu site lida com o teste de dados de ticks, nao com a importacao de arquivos CSV em HST. O script CSV2FXT que processa os arquivos CSV em arquivos FXT de dados de marca gerara automaticamente os arquivos HST corretos. Se voce quiser mais informacoes sobre isso, sugiro obter um teste TDS e ler Como preparar seus dados de ticks para o Metatrader 4 Quanto ao aumento da duracao do backtest, voce provavelmente teve muito menos dados em seus arquivos HST antes da importacao. I8217d tambem aposto you8217re backtesting um EA com codigo virtualizado, that8217s porque demora tanto tempo. It8217ll provavelmente leva ainda mais tempo com dados de marca. Apenas para ter uma ideia se a sua EA ou alguma outra coisa, tente fazer o teste do MACD EA no mesmo par de moedas e no tempo e compare a duracao. Finalmente, os dados sao armazenados na pasta de dados MT4, no historico. Para chegar la, va para File - Open Data Folder. Automated Trading Part 3: o roteiro de robos de 100 pips por dia O curso de negociacao automatizado finalmente terminou As duas primeiras partes ja foram postadas aqui ha algum tempo: o terceiro e o terceiro A ultima parte contem duas licoes. Ele explica pela primeira vez como usar algoritmos de aprendizado de maquina para detectar padroes de precos rentaveis ??para negociacao automatica de acoes de preco. A ultima licao e sobre a programacao de um robo de comercio de qualidade comercial com alguns numeros de desempenho impressionantes: - 95 vitorias. - lucro medio de 100 pips por dia - garantido. - cerca de 1000 rendimentos anuais sobre o capital. - verificado pelo MyFXBook com 1 ano de negociacao ao vivo em uma conta real. Todo o codigo esta incluido. O metodo de troca usado por este roteiro do robo ate agora nunca foi publicado quanto ao meu conhecimento. Para entender as licoes, voce precisara conhecer as duas primeiras partes do curso. Se algo nao estiver esclarecido, pergunte. Posso ler as licoes finais aqui passo a passo nos proximos dias. Membro Comercial Juntado em setembro de 2012 141 Posts Bob: Rapido, feche a porta Talvez tenha sido somado. Alice: o que aconteceu Bob: alguem acabou de revelar o segredo comercial final para mim. Alice: realmente Bob: sim. E um metodo de troca de preco. Preciso que voce programe isso imediatamente. Alice: acao de preco O que e Bob: voce nao usa nenhum indicador. Voce troca apenas quando o padrao de vela de preco esta certo. Voce compara o aberto, alto, baixo e fechado da ultima vela com o aberto, alto, baixo e fechado das velas anteriores - esse e o padrao. E tudo o que voce precisa. Alice: Hmm. Eu li que o japones usava padroes de vela para negociar o mercado de arroz. Alguns padroes obtiveram nomes engracados como QuotThree Little Bearsquot ou algo assim. Mas isso foi ha 300 anos. Bob: Claro que voce nao trocara hoje com padroes japoneses de cachos de arroz se quiser manter seu dinheiro. Mas eu conheco um cara chamado Bert no McDuck Capital. Ele encontrou alguns padroes de vela novos que funcionam para o mercado Forex. Ele disse que e como uma slot machine que sempre ganha. O padrao aparece e o dinheiro sai. Bert ganhou um bonus louco e, desde entao, McDuck negocia acao de preco com seus padroes. Alice: Entao, voce quer que eu escreva um script que verifique esses padroes e, em seguida, acione um sinal comercial. Nao deve ser um problema. Bob: Bem, ha um problema. Nao conheco os padroes. So sei que eles sao feitos de tres velas diarias. Como eles se parecem, e o segredo. Bert disse que tinha que me matar quando me falou os padroes. McDuck e muito serio nesse assunto. Alice: Hmm. Bob: Voce nao consegue descobrir os padroes voce mesmo. Se um cara da McDuck os encontrou, eu acho que eu tambem posso encontra-los. Mas por que eles funcionam, quero dizer, por que um movimento de precos deve ser precedido por um certo padrao de vela. Bob: Nenhuma ideia. Mas esse metodo funcionou para o mercado de arroz japones. Talvez alguns grandes comerciantes acordem pela manha, compare os precos de hoje, ontem e no dia anterior, e depois decidam se eles compram ou vendem sempre da mesma maneira. Alice: se isso estabelecer um padrao, posso aplicar uma funcao de aprendizado da maquina. Ele passa por precos historicos e verifica quais padroes de vela geralmente precedem um movimento de precos para cima ou para baixo. Bob: Isso sera caro Alice: A busca de padroes de velas Nao. Ainda assim, estou com medo de ter que carregar mais do que a ultima vez. Bob: Por que Alice e essa: taxa de risco. Talvez eu seja morto ao programar esse script. Membro comercial Inscrito em setembro de 2012 141 Posts Esta e a primeira versao do script Alices que usa inteligencia de maquinas para negociacao de acoes de preco. Pode detectar um sistema em padroes de vela e, em seguida, usar os padroes mais lucrativos para um sinal comercial. Para este script, voce precisara da mais nova versao do Zorro, 1.10. Voce pode baixa-lo no zorro-trader. Se voce possui uma versao antiga, atualize-a baixando o novo com o mesmo link de download e instalando-o na mesma pasta. Quando voce fez as primeiras partes do curso, muitas linhas neste codigo ja devem ser familiares, mas tambem ha alguns conceitos novos, especialmente as funcoes assessorLong e advisShort. Bem, passe por eles em detalhes amanha. Membro comercial Inscrito em setembro de 2012 141 Posts A funcao de aconselhamento e o algoritmo de aprendizagem da maquina. Parece uma condicao de entrada estranha para um longo comercio: se (recommendLong (PATTERN2,0, priceHigh (2), priceLow (2), priceClose (2), priceHigh (1), priceLow (1), priceClose (1), Preco (1), preco (1), precoFechar (1), precoHigh (0), priceLow (0), priceFechar (0)) gt 30) enterLong () Alice chama advisLong com o metodo PATTERN e High, Low e Feche os precos das ultimas 3 velas. Se adviceLong retorna um valor acima de 30, um longo trade e inserido. Mas quando isso acontece No modo de treinamento, a funcao advisLong sempre retorna 100. Entao, um comercio sempre e inserido. A funcao armazena um instantaneo de seus parametros de sinal - neste caso, 12 sinais dos precos Alto, Baixo e Fechar das ultimas 3 velas - em uma lista interna. Em seguida, aguarda o resultado do comercio, e armazena o lucro ou perda do comercio junto com o instantaneo do sinal. Assim, apos o treino, o Zorro possui uma longa lista interna contendo todos os instantaneos de sinais e seus lucros ou perdas comerciais correspondentes. Os sinais sao entao classificados em padroes. Alice usa o metodo de classificacao PATTERN2. Divide os sinais em dois grupos iguais, cada um com 6 sinais. O primeiro grupo contem os precos das duas primeiras velas da sequencia de 3 velas: E o segundo grupo contem os precos das duas ultimas velas: Observe que a vela do meio, com deslocamento 1, aparece em ambos os grupos. O preco aberto nao e usado nos sinais porque as moedas sao negociadas 24 horas por dia, entao o fechamento de uma barra diaria normalmente e identico ao aberto da barra seguinte. O uso do preco aberto enfatizaria os valores abertos e os padroes de fim de semana, o que nao e desejado. Dentro de cada grupo de sinais, Zorro agora compara cada sinal com todos os outros sinais. Isso gera um enorme conjunto de resultados maiores, menores ou iguais. Este conjunto de resultados de comparacao classifica um padrao. Nao importa se priceHigh (2) for muito menor ou apenas um pouco menor do que o preco High (1) - o padrao resultante e o mesmo. Os padroes dos dois grupos agora sao colados para formar um padrao unico. Ele contem todas as informacoes sobre todas as comparacoes de precos dentro da primeira e segunda e dentro da segunda e da terceira vela, mas o padrao nao contem nenhuma informacao sobre como a primeira vela se compara com a terceira. Bert disse a Bob que e o melhor para negociar acoes de preco para comparar apenas velas adjacentes - portanto, os dois grupos de padroes independentes. Se Alice tivesse procurado padroes de 4 velas, o galpao usou tres grupos. Depois que o padrao foi gerado, o Zorro verifica a frequencia com que aparece na lista e resume todos os lucros ou perdas. Se um padrao aparecer com frequencia e com lucro, ele e considerado um padrao lucrativo. Zorro remove todos os padroes nao lucrativos ou insignificantes da lista - padroes que nao tem uma soma de lucro positivo ou aparecem menos de 4 vezes. Os padroes restantes sao armazenados nos arquivos workshop7EURUSD. rul na pasta Dados - um arquivo por ciclo de caminhada para frente. Esse arquivo parece assim: podemos ver que qualquer linha da lista comeca com uma combinacao de letras estranha, como FCDEABFACEBD. Essa combinacao e o nome padrao do padrao que representa o conjunto de resultados de comparacao. O numero ao lado do nome e a frequencia do padrao - FCDEABFACEBD apareceu 25 vezes no periodo de treinamento. Seu lucro medio por comercio foi de 4.334. E o desvio padrao dos lucros foi de 11.562. A frequencia, o lucro medio e o desvio padrao sao usados ??mais tarde pelo Zorro para calcular a proporcao de padroes de informacao. Isso acontece quando testar ou negociar a estrategia. A funcao advisLong gera um padrao dos sinais atuais e o compara com os padroes armazenados no arquivo. rul. Se nenhum padrao armazenado corresponder ao atual, a funcao retornara 0. Caso contrario, retorna o indice de informacoes de padroes multiplicado por 100. Quanto maior o indice de informacao, mais lucrativo e o padrao. Claro, os padroes com alta relacao de informacao sao menos frequentes. Portanto, o limite de entrada comercial deve ser um compromisso entre rentabilidade padrao e frequencia. Alice usou um limite de 30 aqui, o que significa que um comercio e inserido para qualquer padrao com relacao de informacao acima de 0,3. A negociacao curta funciona da mesma maneira: se (aconselhar Curto (PATTERN2,0) gt 30) enterShort () A chamada advisShort nao possui parametros de sinal. Nesse caso, a funcao usa os mesmos sinais que o ultimo aviso, o que foi o aviso previo. Dessa forma, longas listas de sinais nao precisam ser escritas duas vezes. Amanha, percorra o resto do script. O reconhecimento de padroes e uma das poucas funcoes de aprendizado de maquinas que funcionam para negociacao com uma configuracao relativamente simples. Nao hesite em perguntar aqui se algo nao esta claro com este metodo. Membro comercial Inscrito em setembro de 2012 141 Posts Existem alguns pre-requisitos para negociacao com padroes de velas - vamos ver o resto do codigo: StartDate 2002 BarPeriod 2460 NumWFOCycles 5 NumWFOCycles ou algum metodo de teste fora da amostra semelhante e obrigatorio para este tipo de estrategia . Todos os sistemas de aprendizagem de maquinas tendem a uma superposicao excelente, entao qualquer resultado na amostra de padroes de precos, arvores de decisao ou preceptos nao tem sentido. A analise de padroes tambem precisa de tantos bares quanto possivel para encontrar padroes significativos. Oversampling nao pode ser usado aqui porque os precos High, Low e Close dependem da barra de inicializacao e final - as barras reaproveitadas produziriam padroes muito diferentes. Entao, Alice precisa usar o periodo de simulacao maximo possivel, que e a partir de 2002, quando o EUR foi introduzido como substituto para as moedas europeias. (Se os dados de precos de um determinado ano nao estiverem incluidos no programa Zorro, ele pode ser baixado automaticamente do servidor intermediario ou com o pacote historico de precos da pagina de download Zorro). Pelo mesmo motivo, Alice usa poucos ciclos WFO para obter grandes periodos de treinamento. A bandeira RULES e necessaria para gerar padroes de precos com a funcao de aconselhamento. TESTNOW executa um teste automaticamente apos o treinamento - isso economiza um clique no botao ao experimentar diferentes metodos de busca de padroes. A proxima parte do codigo se comporta diferente no treinamento e no modo de teste ou comercio: o trem e verdadeiro no modo trem. Neste modo, o sinalizador HEDGING esta configurado, permitindo abrir posicoes longas e curtas ao mesmo tempo. Isso normalmente nao faz sentido, mas e necessario aqui para treinar os padroes. Caso contrario, as entradas de comercio depois de aconselhar. Longe aconselharShort cedo fechar as posicoes opostas e, assim, atribuir valores de lucro lucrativos errados aos padroes. TimeExit limita a duracao de uma troca, neste caso a 5 barras. Assim, o lucro ou a perda de um comercio e sempre determinado apos 5 barras e atribuido ao padrao que existia quando a transacao foi registrada. A proxima parte do codigo e executada quando o Train nao e verdadeiro, ou seja, no modo Test ou Trade: o sistema normalmente fecha sua posicao quando ocorre um padrao de vela oposto. Existem duas outras condicoes de saida: uma parada relativamente distante - apenas por estar no lado seguro em caso de choque de preco - e uma saida temporizada apos 10 barras. A saida temporizada e usada por causa do metodo de predicao. Ele usa trades de 5 barras, entao o horizonte de previsao e de uma semana. Algum tempo apos o horizonte de previsao, neste caso, apos duas semanas, o preco provavelmente perdera qualquer correlacao com o padrao de preco de 10 bares atras. Manter o comercio aberto por mais tempo nao faz sentido. Muitas vezes, e melhor limitar o tempo de troca com um metodo final, por exemplo, com o TrailStep. Mas aqui uma saida temporizada e usada por causa da simplicidade. Agora, o lucro que podemos conseguir com os padroes aprendidos da maquina comercial. Clique em Treinar. Dependendo da velocidade do PC, o Zorro precisara de alguns segundos para executar os cinco ciclos WFO e encontrar cerca de 100 padroes rentaveis ??em cada ciclo. Clique em Resultado para a curva de equidade: Embora o lucro anual de cerca de 90 parece nao muito impressionante, os padroes de precos nos proporcionam uma curva de equidade ascendente relativamente estavel e resultados muito simetricos para negociacao longa e curta. No entanto, ha um metodo para mais do dobro do lucro anual da negociacao de acoes de preco - e esse metodo corre o risco. Bom lidar com isso amanha. Commercial Member Junte-se a Setembro de 2012 141 Posts Ok, agora vamos ver o que podemos fazer para tornar este sistema de negociacao de acoes rentavel ainda mais rentavel. Um jeito poderia estar eliminando a diferenca de fim de semana. Quando um padrao de preco lucrativo aparece durante a semana e leva a uma negociacao a ser inserida na sexta-feira, o fim de semana esta entre o padrao eo resultado comercial. Isso pode prejudicar o poder preditivo do padrao, ou torna-lo pelo menos menos preditivo do que os padroes que imediatamente precedem os negocios. Permite modificar o script e evitar os negocios de sexta-feira: se (adviceLong (PATTERN2,0, priceHigh (2), price Low (2), priceClose (2), priceHigh (1), priceLow (1), priceClose (1), priceHigh (1 ), PriceLow (1), priceFechar (1), priceHigh (0), priceLow (0), priceFechar (0)) gt 30 e dow () FRIDAY) enterLong () if (adviceShort (PATTERN2,0) gt 30 e dow () SEXTA-FEIRA) enterShort () A funcao dow retorna o dia da semana e pode ser usada para estabelecer diferentes comportamentos comerciais antes e depois dos fins de semana. Trem, Teste, Resultado: A curva de equidade agora parece definitivamente mais agradavel, e tambem melhor e o lucro anual de 200. Melhorar um sistema desta forma tem um perigo - especialmente quando tempo, data ou criterios ad hoc semelhantes sao usados ??para condicoes de entrada adicionais. Quem pode dizer que o melhor lucro nao e apenas por acaso, resultado de uma superposicao. Certo, temos uma razao racional para nao entrar nos negocios na sexta-feira. No entanto, esse motivo e rapidamente encontrado em retrospectiva. O script de acao de precos funciona melhor quando a negociacao de sexta-feira e impedida, e nos supomos que isso e por causa da diferenca do fim de semana. Mas podemos usar um argumento semelhante para nao negociar na segunda-feira. Prevenir os negocios de segunda-feira, no entanto, nao melhora a curva de patrimonio. Por que nao ninguem realmente pode dizer. Alguns comerciantes acreditam que um determinado ativo so deve ser negociado durante suas principais horas de mercado, porque entao o volume de negocios e o mais alto e ha menos valores abertos. Consequentemente, eles trocam o GBPUSD somente durante o horario comercial da Bolsa de Valores de Londres. Outros comerciantes acreditam que um ativo so deve ser negociado fora de suas principais horas de mercado, porque os mercados sao menos efetivos. Eles trocam o GBPUSD somente quando a noite em Londres. Algumas estrategias funcionam melhor com o primeiro metodo, alguns com o outro - e, consequentemente, seus autores as vezes deram a primeira e as vezes a outra explicacao. Qual e o direito. Quanto mais voce desenvolver estrategias, mais voce percebera que a teoria sobre o comportamento do mercado e inutil. Somente o desempenho da prova e importante. Mas ha muitas armadilhas que levam a resultados excessivos e otimistas. Voce nem sempre pode evitar essas armadilhas. Mas voce deve estar ciente de que eles estao la. Agora, um breve resumo do que aprendemos nesta licao: 9658 Os padroes diarios de vela podem ter poder preditivo sob certas circunstancias. 9658 A funcao de aconselhamento gera regras de comercio com algoritmos de aprendizado de maquina. 9658 O teste fora da amostra e obrigatorio para estrategias baseadas em AI. 9658 HEDGING permite abrir posicoes longas e curtas ao mesmo tempo. 9658 TimeExit limita a duracao de uma negociacao. 9658 A funcao dow retorna o dia da semana. 9658 Tenha cuidado ao melhorar um sistema com condicoes de entrada adicionais. Amanha, comece com a licao final sobre a programacao de um robo de alto lucro que supera praticamente todos os outros robos comerciais que sao discutidos em foruns de comerciantes. Um script de robo scam funciona de uma maneira muito diferente de uma estrategia comercial normal. A parte menos importante do script e o algoritmo de sinal de comercio. A maioria dos robos usa aqui uma estrategia simples baseada em indicadores, como os sistemas encontrados publicados nos foruns de comerciantes. O desenvolvedor de robos geralmente sabe que nao gerara lucro, mas isso nao e importante por razoes que logo se tornarao claras. Alice decidiu por uma abordagem ainda mais simples - esta e a sua primeira versao (taxa: 44,000): a estrategia entra em um comercio aleatorio em qualquer barra. A funcao aleatoria em 50 de todos os casos retornara um numero que e maior que 0, portanto, desencadeando um comercio longo, caso contrario ele ira desencadear um curto comercio. Se a negociacao nao tivesse custo, esta estrategia teve uma expectativa de zero. Um clique no teste revela uma perda media de cerca de 3 pips por comercio. 3 pips sao apenas o spread de corretores simulados, a diferenca de preco Ask-Bid que sempre e perdida. Entao nao e surpresa aqui. Este script de negociacao aleatoria obviamente nao e lucrativo. Alice tem que proxeneta-lo. O primeiro passo e configurar alguns parametros do sistema e cumprir a demanda de Bobs da taxa de 95 vitorias: o robo deve trocar uma vez por dia, entao Alice precisa de um periodo de barraira de 1440 minutos. Backtest e restrito para simular o ano de 2012 - o robo deve funcionar por apenas um ano, entao nao e necessario um backtest mais longo. Ele tambem nao usa nenhum periodo de lookback, pois nao ha nenhum indicador ou outra funcao que precisaria de qualquer historico de precos. Portanto, esta e a configuracao dos parametros: BarPeriod 1440 StartDate 2012 NumYears 1 LookBack 0 As proximas linhas definem uma perda de parada a 200 pips a distancia do preco atual e uma meta de lucro a 10 pips de distancia: Stop 200PIP TakeProfit 10PIP Desta forma, o objetivo de lucro Sera atingido 20 vezes antes do stop loss - o que significa que normalmente sera atingido 20 vezes mais vezes. A partir de 20 negociacoes, 19 serao conquistadas e apenas uma sera perdida - esta e a precisao 95 que o robo precisa para compartilhar a propaganda de Bobs. No entanto, para isso, Alice deve certificar-se de que qualquer comercio acabe por atingir a perda de parada ou a meta de lucro. Qualquer outra saida estragaria o 95. Outra saida acontece ao entrar em uma troca na direcao inversa, que fecha automaticamente o comercio atual. Um metodo para evitar isso seria a configuracao da bandeira Zorros HEDGING. No entanto, a cobertura nao e permitida aos cidadaos dos EUA, que sao os principais compradores de robos. Por nao perder o mercado dos EUA, Alice impede a reversao do comercio apenas entrando em um novo comercio quando nenhum comercio esta aberto: se (NumOpenTotal 0) se (random () gt 0) enterLong () else enterShort () A variavel predefinida NumOpenTotal e a atual Numero de negociacoes abertas. Um clique no teste revela que a versao atual do script tem, de fato, cerca de 95 taxas de ganhos. Claro que isso nao melhora a sua rentabilidade. Embora 19 das 20 negociacoes sejam conquistadas, a perda do dia 20 obtem todos os lucros dos 19 vencedores antes. O unico efeito da taxa de alta vitoria e agora um padrao de dente de serra estranho na curva de equidade: podemos ver que as sequencias de negociacoes de 1 dia de vencimento fazem com que partes da curva de equidade levante linearmente ate o ponto em que uma troca nao esta atingindo a Alvo de lucro no mesmo dia. Este comercio permanecera aberto por mais tempo, possivelmente atingira sua perda de parada e estragara a curva de equivalencia patrimonial. Lucrativamente, o sistema nao e melhor do que a versao anterior. Mas Bob quer lucro de 100 pips por dia. Assumindo 250 dias de negociacao por ano, o que significa um retorno anual de pelo menos 25 mil pips - o suficiente para despertar a expectativa de grande riqueza e vender muitos robos. Alice pode ajustar o script para gerar 100 pips diarios - lucro real, da negociacao ao vivo - e isso com uma estrategia obviamente nao lucrativa. Sim, ela pode. E a magia das estatisticas, em que bem se olha amanha. Membro comercial Sessao de setembro de 2012 141 Posts Ok, vamos descobrir como obter lucro com negociacao aleatoria. A perda media de um comercio aleatorio e o spread ou a comissao. Assim, um comercio por dia e 3 pips espalhados produzira uma perda media de 750 pips por ano. Isso nao significa que todos os comerciantes aleatorios receberao perda de 750 pips ate o final do ano. Alguns podem acabar com uma perda maior, alguns ate com lucro. Permite a 3000 comerciantes um pouco de capital inicial e a tarefa de entrar em negociacoes aleatorias, uma troca por dia, por um ano. Ao final do ano, juntaram os resultados em um grafico de estatisticas. Sera assim: Este grafico de distribuicao de lucros pode ser gerado com o script descrito abaixo. Executa 3000 ciclos de simulacao de 1 ano da primeira estrategia de negociacao aleatoria Alices. O eixo x do grafico exibe o lucro ou perda em pips no final do ano. O eixo y mostra o numero de comerciantes que obtiveram esse lucro ou perda particular. Podemos ver que o maior grupo - cerca de 130 comerciantes - teve perda de 500 pips apos um ano. Ha tambem alguns comerciantes infelizes com perda de mais de 7000 pips, mas, por outro lado, no lado direito do grafico, alguns ganharam mais de 7000 pips de lucro. Sem duvida, esses caras estao se considerando comerciantes geniais e se gabam com Seu sucesso em foruns de comerciantes. Essa distribuicao de lucro e uma distribuicao normal de Gauss - o famoso quotBell Curvequot. Parece um pouco instavel porque 3000 amostras nao sao suficientes para um sino perfeito. Ao executar a simulacao com muitos outros comerciantes, a curva sera mais regular, mas o script precisara de mais tempo para executar. O pico da curva do sino e de -750 - a perda media a ser esperada com propagacao de 3 pips por comercio. Voce pode gerar esses graficos de distribuicao de lucros com o seguinte script: a estrategia Alices agora e chamada como uma estrategia de funcao externa1 - isso nao e realmente necessario, mas facilita a experimentacao com diferentes estrategias. Alguns comandos no script sao novos. Utilizamos oversampling para executar a simulacao de um ano muitas vezes: o excesso de amostragem e normalmente usado para aumentar o numero de negocios em uma simulacao. Aqui, o objetivo e apenas repetir a simulacao 3000 vezes, um ciclo de simulacao por comerciante. EXITRUN e uma bandeira de status do Zorro que esta definida na ultima corrida de cada ciclo, no final do ano. E (EXITRUN) e torna-se verdadeira e as seguintes linhas sao executadas: int Passo 250 int Resultado chao ((WinLongWinShort-LossLong-LossShort) PIPCost Step) WinLongWinShort-LossLong-LossShor t e o resultado do ciclo de simulacao atual. Nao podemos usar WinTotal-LossTotal como na oficina 6, porque os valores totais sao resumidos em todos os ciclos. Nos dividimos o resultado por PIPCost para converte-lo em pips. Nos dividimos ainda mais por 250 (a variavel Step) para distribuir os resultados entre 250 pips de barras largas. Se um resultado for 1 pip ou 249 pips nao importa - ambos contribuem para a mesma barra. A funcao do chao converte o valor resultante em um inteiro que podemos plotar em um grafico. Para isso, a funcao plotBar e usada: isto desenha uma barra em um grafico chamado quotProfitquot na posicao do grafico Result40. O grafico sempre comeca na posicao 0, entao o 40 tem o efeito de desloca-lo para a direita e permitir que resultados negativos tambem sejam visiveis. O valor do eixo x pertencente a essa barra e StepResult. Nos dividimos o resultado em 250 para a distribuicao entre barras, de modo que esta multiplicacao permite que o valor da barra de barras apareca no eixo x abaixo da barra. O 1 e a altura da barra. A altura e resumida (SUM), de modo que a altura da barra aumentou em 1 para cada ciclo cujo resultado corresponde ao valor das pipas de barras. BARS diz a funcao plotBar para tracar barras em vez de uma linha, e LBL2 diz para imprimir apenas cada 2? valor no eixo x - caso contrario, seria dificil de ler. O ultimo parametro, VERMELHO. Da a cor da barra. Voce pode ver que o grafico resultante acima tambem desmascara um mito generalizado na cena do comerciante. E um fato citado que 95 de todos os comerciantes privados perdem todo o seu dinheiro ja no primeiro ano. Nao e verdade - pelo menos nao com negociacao aleatoria. Voce pode estimar a partir da distribuicao de lucro que apenas cerca de 55 perder dinheiro (a soma das barras vermelhas com lucro negativo), enquanto 45 terminam seu primeiro ano com lucro. E claro que a maioria daqueles que tiveram 45 anos perdera em um dos anos seguintes quando continuem a negociar - mas demoraria 5 anos ate 95 perderam o dinheiro. Amanha, veja como Alice pode manipular essa distribuicao de lucro para terminar o ano com 25.000 Pips lucro. O que acontece com a distribuicao de lucros quando Alice usa seus objetivos de parada e lucro para obter a taxa de 95 vitorias. Apenas edite o script postado acima e substitua a chamada de estrategia1 () com strategy2 (). Qual e a versao stoptakeprofit: a distribuicao de lucro resultante: o sino do sino ainda esta em -750 pips, mas a distribuicao agora e muito mais estreita e um pouco distorcida para o lado esquerdo. Restringir negociacoes com metas de stop e lucro elimina grandes ganhos e grandes perdas. Isso coloca limites superiores e inferiores ao resultado anual, espremendo o sino dos dois lados. Com o objetivo de lucro de 10 pips, nenhum comerciante pode ganhar mais de 1750 pips por ano, mesmo no caso improvavel de que todas as negociacoes sejam conquistadas. No entanto, Alice precisa de um resultado anual de pelo menos 25 mil pips. Ela nao pode fazer nada sobre a perda media de 750 pips. Mas ela pode manipular a curva de distribuicao de lucros de forma que um grande numero de comerciantes acabam com 25 mil pips. Para isso, Alice apenas adiciona 3 linhas mais a sua estrategia: var ProfitGoal 100BarPIPCost var ProfitCurrent WinLongWinShort-LossLong-LossShort Lots clamp ((ProfitGoal-ProfitCurrent) (7PIPCost), 1, 200) Este e um sistema de martingale. Tais sistemas sao usados, mais ou menos ocultos, na maioria dos robos. Na primeira, Alice determina um objetivo de lucro. Ela precisa de 100 pips por dia. Um dia e equivalente a um bar, entao, em qualquer barra, o lucro acumulado deve ser de 100 pips vezes o numero da barra. Isso e multiplicado por PIPCost para obter o resultado na moeda da conta em vez de pips e armazenado na variavel ProfitGoal. O lucro atual e entao calculado na proxima linha e armazenado na variavel ProfitCurrent. A terceira linha e a martingale. O tamanho do lote e definido dependendo de quanto o lucro atual desvia do objetivo de lucro. Se estivessemos muito abaixo do nosso objetivo, precisamos de um enorme tamanho para recuperar o atraso. O numero de lotes e calculado apenas para que o proximo mercado vencedor alcance o objetivo de lucro. Para isso, a diferenca de lucro e dividida pelo lucro esperado por lote. O lucro por lote de um comercio vencedor e 10 pips lucro alvo menos 3 pips espalhados. O resultado, 7 pips, e novamente multiplicado pelo PIPCost para converte-lo em moeda da conta. A funcao de grampo limita Lotes entre 1 e 200. Precisamos de pelo menos 1 lote por comercio, e nao queremos exceder 200 lotes por nao serem obvios demais ou arriscar perdas loucas. Ao analisar estrategias de robo, pode-se notar tal sistema de martingale a partir de picos indicadores no tamanho do lote. Por esse motivo, os robos ou provedores de sinal geralmente aumentam nao o numero de lotes, mas o numero de negocios, que e menos suspeito. Se voce selecionar o script de estrategia modificado e clicar em Testar repetidamente, cada clique agora gerara uma curva de equidade diferente. A maioria parece assim: mas, surpreendentemente, muitos se parecem com isto: esta e apenas a curva de equidade perfeita que Bob queria para o seu robo. E mesmo um pouco perfeito demais: sua inclinacao direta vem da variavel ProfitGoal que apenas aumenta linearmente com o numero da barra. Para realmente vender o robo, Alice teve que modificar a formula de metas de lucro para permitir que a curva apareca mais irregular e realista. Nos deixamos isso como um exercicio para o leitor. Permita agora copiar a estrategia modificada em nosso script de distribuicao de lucro, para determinar a distribuicao de lucro (mude o Passo para 2500 para obter uma escala maior): Esta distribuicao nao se assemelha mais a uma curva de sino. Embora a perda media ainda esteja em -750 pips, a distribuicao obteve uma cauda esquerda extremamente longa (a barra alta na extremidade esquerda apenas representa a soma de todas as barras que nao cabem no grafico) e um pico afiado a direita no 25.000 ..30.000 pips area de lucro. Dos nossos 3000 comerciantes, cerca de 1100 ganharao mais de 25 mil pips com este robo Infelizmente, cerca de 1600 comerciantes sofrerao perdas, algumas ate perdas extremas em excesso de 200 mil pips. Mas esperamos que uma chamada de margem misericordiosa os salve cedo. O grafico de distribuicao de lucro e um pouco enganador. Na verdade, o ano nao terminara com 1100 comerciantes de sorte. Muitos deles terao mordido a poeira antes, porque suas curvas de equidade, embora atingindo o objetivo de 25.000 pips no final, passariam por disparos extremos entre eles e eliminariam sua conta. Vamos ver quantos comerciantes nao encontrarao chamada de margem e alcancar o objetivo final sem problemas. Para isso, edite o script novamente e modifique a condicao de entrada comercial de se (NumOpenTotal 0 e ProfitCurrent gt -250) Todo comerciante agora se abstendo de continuar a negociar quando sua perda exceder 250. Isso altera a distribuicao de lucro de forma notavel: cerca de 500 comerciantes agora deram No caminho, visivel no pico alto da barra de -5000 pips que representa a perda de 250 na conta de lotes simulado micro. A perda pode ser, naturalmente, maior quando o ultimo comercio perdedor teve um grande tamanho de lote - e por isso que muitas barras sao mesmo superiores a -5000 pips. De qualquer forma, 600 comerciantes ainda atingiram o objetivo final de 25.000 pips - e isso com um comercio totalmente aleatorio. Entao, Alice agora possui um script que realmente gera mais de 25.000 pips por ano. Ha um pequeno problema - funciona apenas para 20 (600 de 3000) de seus usuarios. A maioria dos 80 restantes tambem ganhara lucros nos primeiros meses devido ao sistema de martingale e a alta taxa de ganhos, mas perdera todo seu dinheiro ate o final do ano. Bob nao ira mencionar isso em sua propaganda de robos, mas ele precisa de mais alguma coisa. Para vender o robo, pelo menos uma dessas 600 curvas de capital rentavel deve ser verificada em uma conta real por um servico de verificacao comercial. Para este fim, Bob investira 10 mil. Nao, como voce pensa, por subornar o servico para confirmar uma curva falsa. Nao, eles sao certamente caras honestos e nao aceitam subornos. Os 10.000 sao usados ??de uma maneira diferente, o que descreve bem o futuro. Software MT4 Trading Simulator Pro MT4 Trading Simulator Pro Pratica e melhore suas habilidades de negociacao Forex com MT4 Trading Simulator Pro Embora a negociacao ao vivo seja a melhor maneira de aprender a negociacao, pode demorar meses Ou mesmo anos. Usando este simulador de Forex voce pode faze-lo dentro de horas. Nao ha mais espera por certas condicoes de mercado ou movimentos de precos. Nao mais ter que assistir as paradas o dia inteiro. Com MT4 Trading Simulator Pro voce pode simplesmente escolher qualquer data no passado e reproduzir o mercado a partir desse dia. O MT4 Trading Simulator Pro usa o Metatrader 4 Strategy Tester incorporado para simular o comercio de Forex no passado. Isso traz muitos beneficios: voce pode escolher qualquer instrumento, prazo e intervalo de tempo para a sua simulacao. Voce pode usar todos os indicadores MT4 padrao e mais personalizados Voce pode usar modelos MT4 Voce pode diminuir a velocidade, acelerar ou pausar sua simulacao a qualquer momento Voce tem acesso ao grafico de equilibrio, bem como ao historico comercial. Voce pode salvar seus resultados de negociacao como relatorio HTML Ajuste de velocidade de simulacao Mercado e pedidos pendentes Parar perdas e tirar lucros Modificacao visual e colocacao de pedidos Interrupcao automatica e manual Paradas de transito Fechamento de ordem parcial Ajuste do tamanho do Pip Colunas ajustaveis ??e posicao da janela Linha que mostra o preco medio da posicao ProfitLoss exibido em pips ou em dinheiro Ordens pendentes OCO Simulacao em varios cronogramas Novo dimensionamento de posicao baseado em risco A versao atual e: 1.35 Capturas de tela Instalacao Encontre a localizacao correta de sua pasta MQL4 indo Para arquivo - Abrir pasta de dados. Copie o arquivo MT4 Trading Simulator Pro. ex4 baixado para MQL4Experts e reinicie o Metatrader. Certifique-se de que Permitir importacoes DLL esta ativado em Ferramentas - Opcoes - Consultores Expert. Como inicia-lo Open Metatraders built-in Strategy Tester (CtrlR ou View-Strategy Tester). Selecione MT4 Trading Simulator Pro na lista de Expert Advisors disponiveis. Selecione qualquer Simbolo e periodo apropriados. Selecione o modo de selecao na lista Modelo. Embora outros modos tambem funcionem, e recomendavel usar todo modo de selecao. Data de uso util e modo visual. Desativar otimizacao. Escolha seu intervalo de tempo preferido para simulacao. Recomenda-se configurar o controle deslizante de velocidade no maximo e mante-lo assim. Voce podera ajustar a velocidade da simulacao ou pausa-la a qualquer momento usando o controle de velocidade dos simuladores. Voce pode opcionalmente alterar as propriedades dos programas na janela de propriedades Expert. Importante: se voce comprou a versao completa, e necessario digitar o endereco de e-mail Que foi usado para comprar o programa, bem como seu codigo de ativacao nas propriedades Expert, conforme mostrado abaixo. E necessario ativar o produto. A ativacao requer conexao com a Internet, portanto, verifique se o seu computador esta conectado toda vez que voce inicia a simulacao. Quando o e-mail ou o codigo nao sao inseridos, o programa funcionara no modo de demonstracao. Como usa-lo Atualizacoes gratuitas As atualizacoes sao gratuitas. Tudo o que voce precisa fazer e baixar e instalar uma nova versao. Seu codigo de ativacao ainda funcionara com novas versoes. E uma licenca vitalicia. MT4 Trading Simulator Pro esta vinculado ao seu numero de conta Metatraders. Uma licenca permite ativar o programa em 10 contas MT4 diferentes. Essas contas podem ser demo e reais. A quantidade de computadores nao e importante, de modo que voce pode usar o software em varias maquinas. Se voce exceder seu limite de ativacao, voce sempre pode limpar suas ativacoes ou contatar-nos. Requisitos Windows OS Instalado Metatrader 4 Conexao com a Internet O pagamento do MT4 Trading Simulator Pro e um pagamento unico e nunca mais o cobraremos novamente. Os pagamentos sao processados ??pelo PayPal, mas voce nao precisa ter uma conta do PayPal. Tambem aceitara a maioria dos cartoes de credito e debito. Depois de bater no botao Comprar, voce sera redirecionado para o PayPal para efetuar o pagamento. O PayPal e responsavel por lidar com sua transacao e armazenar seus dados pessoais. O Soft4FX nao armazena nenhum numero de cartao de credito ou outros detalhes pessoais, exceto seu endereco de e-mail. Quando o pagamento for concluido, o sistema enviara imediatamente um e-mail com seu codigo de ativacao. Ele sera enviado para o endereco de e-mail inserido ao efetuar o pagamento, portanto, certifique-se de inserir um endereco de e-mail valido no PayPal. Se voce nao receber nenhum e-mail de nos dentro de 15 minutos, verifique sua pasta de spam, Use nossa ferramenta de recuperacao de codigo de ativacao ou entre em contato conosco. Demora a versao de demonstracao de demonstracao gratuita possui todos os recursos da versao completa, exceto que e limitado a fazer apenas 5 negocios por simulacao. Na verdade, e o mesmo programa. Voce pode desbloquea-lo digitando o codigo de ativacao, que lhe e enviado apos a compra. Compre uma versao completa Os pagamentos sao processados ??pelo PayPal. A maioria dos cartoes de credito e debito sao aceitos. Comprar MT4 Trading Simulator Pro: 49 USD Dependendo dos indicadores que voce vai usar e da velocidade do seu computador, o simulador pode ou nao funcionar rapido o suficiente para voce. Recomendamos que teste a versao de demonstracao do simulador com seus indicadores favoritos antes de compra-lo. Leia mais sobre problemas conhecidos com indicadores personalizados e possiveis solucoes na secao Solucao de problemas. O MT4 Trading Simulator Pro nao e uma aplicacao autonoma. E um complemento para o Metatrader 4, entao voce precisa ter a plataforma Metatrader 4 instalada em seu sistema. A versao de demonstracao tem todos os recursos da versao completa, exceto que e limitado a fazer apenas 5 negociacoes por simulacao. Dados historicos Como o MT4 Trading Simulator Pro funciona como Consultor Especialista (EA), ele usa os mesmos dados historicos que qualquer outro EA em seu Metatrader. Isso significa que o comprimento da simulacao e limitado pela quantidade de dados armazenados no seu MT4. Alem disso, nao ha dados de tick-by-tick por padrao. O prazo mais preciso disponivel no MT4 e de 1 minuto. Se isso nao for suficiente para voce, abaixo apresentamos varias maneiras de obter mais dados historicos. E bom trabalhar em uma conta de demonstracao separada para nao destruir ou misturar dados historicos existentes. E especialmente importante quando se lida com dados de terceiros. Antes de tudo, verifique quantos dados podem ser baixados do seu corretor. Voce pode faze-lo rolando seus graficos para o inicio. Este metodo e descrito em truques de amplificador de dicas. Se sua conta for uma conta do Metaquotes, voce pode usar o botao Download no Tools - History Center como descrito em dicas de truques de amplificador. Voce pode ser forcado a clicar no botao algumas vezes, pois o download pode congelar de tempos em tempos. Observe que usar este botao com uma conta nao-Metaquotes pode levar a misturar os dados e ter resultados muito ruins. A Tickstory oferece uma versao gratuita e paga do software que ajuda voce a baixar os dados da Dukascopy. Que e considerado um dos melhores feeds de dados gratuitos. Tambem ajuda voce a exportar os dados para o Metatrader. StrategyQuant Tick Data Downloader tambem e destinado ao download de dados de tiques da Dukascopy. O FXDD oferece muitos dados gratuitos de 1 minuto. No entanto, voce precisara criar dados para todos os periodos de tempo mais altos baseando-se em dados M1. Isso pode ser feito com o padrao do Metatraders Period Converter ou outras ferramentas similares. Birts Tick Data Suite permite que voce use dados de tick e propagacao variavel em seu backtesting MT4 para obter uma melhor precisao e 99 qualidade de modelagem. Nao e uma fonte de dados historicos, mas pode ser usado junto com qualquer outra fonte de dados do tick para realizar testes e simulacao de tick-by-tick. Voce tambem encontrara outras fontes de dados e muitas informacoes uteis no site da Birts. Forex trading software Simuladores de negociacao e ferramentas para o Metatrader