Bollinger Bands Inside Keltner Channel




Bollinger Bands Inside Keltner ChannelIntroducao ao Squeeze Play O Squeeze Play e uma configuracao de volatilidade. Na verdade, ele comeca com uma inusitada falta de volatilidade para o mercado que voce esta negociando. Em outras palavras, um mercado esta negociando com muito menos volatilidade do que normalmente e o caso, a julgar pelos dados historicos dos mercados. Ponto-chave: O Squeeze Play baseia-se na premissa de que as acoes e indices flutuam entre periodos de alta volatilidade e baixa volatilidade. Quando ocorrem periodos de baixa volatilidade, um mercado deve retornar ao seu nivel normal de volatilidade. As conhecidas Bandas Bollinger e. Os canais Keltner sao muito menos conhecidos. Com as Bandas Bollinger e os Canais Keltner, utilizo as configuracoes padrao padrao que sao usadas na grande maioria das plataformas de negociacao que eu vi: Bandas Bollinger: Comprimento 20, Desvio Padrao, 2 Canais Keltner: Comprimento 20. Existem duas versoes do Canais Keltner que sao comumente usados. Eu uso a versao em que as bandas sao derivadas de Average True Range. Quando eu olhei como Keltner Channels esta configurado em diferentes programas de graficos, percebi que pode haver algumas variacoes menores. Voce nao deve apenas ter certeza de que esta usando a formulacao que usa Average True Range, mas tambem que a linha central e a media movel Exponencial de 20 periodos. As bandas de Bollinger foram tornadas famosas como uma ferramenta comercial de John Bollinger no inicio dos anos 80. Uma banda de Bollinger diz-lhe a quantidade de volatilidade que existe um determinado mercado relativo ao passado recente. Quando um mercado e muito volatil em relacao ao passado recente, a banda Bollinger se expandira. Quando um mercado atravessa um periodo de baixa volatilidade em relacao ao passado recente, a banda de Bollinger ira contratar. Uma Banda Bollinger consiste em tres linhas que sao plotadas para cada dia 8217s ao longo do tempo. Uma media movel simples. A media movel simples mais dois desvios-padrao derivados dos precos de fechamento. A media movel simples menos dois desvios-padrao derivados dos precos de fechamento. Diferentes parametros na Banda Bollinger podem ser ajustados, como o periodo da media movel simples e o numero de desvios padrao utilizados. Use parametros que geralmente sao a configuracao padrao padrao. Bandas de Bollinger: Comprimento 20, Desvio padrao, 2 Agora, o termo estatistico que voce geralmente escuta na conversa normal e 8220 desvio padrao.8221 Compreender este termo e a chave para entender como uma banda de Bollinger detecta e exibe flutuacoes no grau de volatilidade. Em ingles simples, o desvio padrao e determinado por quao longe o preco de fechamento atual se desvia do preco de fechamento medio. A formula para o desvio padrao de computacao e bastante complexa e I8217m corre o risco de simplificar demais (e ofender matematica Phds), mas o conceito geral e que quanto mais o preco de fechamento e do preco de fechamento medio, mais volatil sera um mercado. E vice versa. Isso e o que determina o grau de contracao ou expansao de uma Banda Bollinger. Aqui estao as pessoas que faltam em Bandas de Bollinger Antes de continuar com a discussao, deixe-me afirmar que I8217m tem certeza de que existem muitos comerciantes que acham que as Bandas de Bollinger sao uma ferramenta comercial valiosa por si so. Eu acho que a pena esta bem e eu desejo muito bem. So sei que meus proprios requisitos pessoais como comerciante do ponto de vista do risco exigem que eu precise de mais informacoes do que o que posso obter das Bandas de Bollinger sozinhas. Como os estudantes de Bollinger Bands sabem, quando as bandas ficam estreitas, uma fuga esta prestes a ocorrer. Mas o quao estreito e o grafico estreito criado no Market Warrior, o principal produto da Mikulaforcasting. Grafico 1 Nota: As linhas azuis sao Bollinger Bands. No ponto 1, as setas vermelhas indicam uma Bollinger Band Squeeze. No ponto 2, as setas vermelhas estao indicando outro Bollinger Band Squeeze. O que e dificil sobre esta situacao e que voce nao sabe como qualificar este espremer. O que precisamos fazer e quantificar o quao estreito e estreito para que voce possa determinar quando um comercio potencial e desencadeado. A maneira como fazemos isso e adicionar o Canal Keltner ao grafico. O que sao Keltner Channels Keltner Channels, que originalmente foram criados por Chester Keltner na decada de 1960 e depois modificados por Linda Raschke, aparecem semelhantes as Bandas Bollinger. Eles consistem em uma linha central com uma banda superior e uma banda inferior. A grande diferenca entre esses dois indicadores e a seguinte: Bandas de Bollinger: a distancia das bandas externas da linha central baseia-se no movimento do preco de fechamento. Quanto mais o preco de fechamento se move do dia-a-dia, mais as bandas externas se expandem para longe da linha central. Canal Keltner: A distancia das bandas externas da linha central e baseada no intervalo de alta a baixa em uma base diaria. Quanto mais o intervalo de negociacao varia, mais as bandas externas se expandem para longe da linha central. Tal como acontece com Bollinger Bands, a formula para Keltner Channels esta bastante envolvida. Nos poderiamos entrar nisso, mas eu prefiro simplesmente transmitir o conceito geral. A ideia por tras dos Canais Keltner e que a distancia entre as linhas centrais e as bandas externas representa a norma matematica. Como tal, voce normalmente espera ver toda a acao de preco atual contida nas bandas do Canal Keltner. O uso tradicional do Canal Keltner e procurar uma oportunidade de negociacao quando a acao de precos se rompe fora do Canal Keltner. Quando isso acontece, isso significa que um nivel incomum de impulso esta entrando no mercado e um forte movimento direcional pode estar em andamento. Mas aqui esta a observacao mais util da perspectiva do Squeeze Play. Volte e veja a definicao da Bollinger Band. Lembre-se, as bandas sao uma funcao de quanto o preco de fechamento atual difere do preco medio de fechamento. Isso e simplifica-lo um pouco, mas essa e a ideia geral. Agora, o Keltner Channel e baseado no intervalo entre o alto e o baixo. Deixe-me fazer uma pergunta. O que voce acha que tendera a exibir mais mudancas quando o mercado passar de um estado anormalmente nao volatil de volta ao estado de volatilidade normal a. A diferenca entre o fechamento atual e o preco medio de fechamento ou b. O intervalo entre o alto e o baixo Heres minha resposta: enquanto ambos os valores tendem a mudar, a resposta e a. Os valores de fechamento tendem a exibir mais mudancas do que a faixa de negociacao. Como resultado, as bandas externas das Bandas Bollinger tenderao a expandir-se e a se contrair mais rapido do que as bandas externas dos Canais Keltner. Agora, veja o grafico 2 abaixo Bollinger Keltner. Agora, voce pode ver como esse relacionamento nos permite obter uma indicacao clara de negociacoes potenciais decorrentes de expansoes de volatilidade. Bollinger BandBlue Keltner ChannelRed No grafico 2, agora que temos o Canal Keltner sobreposto ao topo do que voce viu no Grafico 1, podemos qualificar o Squeeze. Voce so faz uma jogada de aperto que atenda aos seguintes criterios: Voce so considera fazer uma jogada de aperto quando ambas as Bandas Bollinger superiores e inferiores entram no Canal Keltner. Os pontos 1 e 2 mostram exemplos das Bandas Bollinger (linhas azuis) que vao dentro do Canal Keltner (linhas vermelhas). Nesses pontos, voce sabe que o aperto comecou. Quando as Bandas Bollinger (BOTH linhas azuis) comecam a sair do Canal Keltner (linhas vermelhas), o aperto foi liberado e um movimento esta prestes a acontecer. Bollinger Bands e Keltner Channels informam quando um mercado esta passando de baixa volatilidade para alta volatilidade. Usar esses dois indicadores juntos e uma tecnica valiosa em si e eu imagino que alguns de voces poderiam usa-lo. Alem disso, 2 super indicadores, adicione Momumum Volumn e aplique o conhecimento do candelabro ira aumentar ainda mais seu poder no Squeeze Play. Estes podem interessar-lhe: Capturar lucros usando bandas e canais Amplamente conhecidos por sua capacidade de incorporar volatilidade e acao de preco de captura, as Bandas Bollinger foram um grampo favorito dos comerciantes no mercado FX. No entanto, existem outras opcoes tecnicas que os comerciantes nos mercados de moeda podem aplicar para capturar oportunidades rentaveis ??em acao de swing. Indicadores de banda pouco conhecidos, como os canais de Donchian. Os canais Keltner e as bandas STARC sao usados ??para isolar tais oportunidades. Tambem usado nos mercados de futuros e opcoes, esses indicadores tecnicos tem muito a oferecer, dada a vasta liquidez e natureza tecnica do forum FX. Diferentes nos calculos e interpretacoes subjacentes, cada estudo e unico porque destaca diferentes componentes da acao de preco. Aqui nos explicamos como canais Donchian. Os canais Keltner e as faixas STARC funcionam e como voce pode usa-los para sua vantagem no mercado FX. Os canais Donchian Channels Donchian sao estudos de canais de precos que estao disponiveis na maioria dos pacotes de graficos e podem ser aplicados de forma rentavel por comerciantes novatos e especialistas. Embora o aplicativo tenha sido destinado principalmente ao mercado de futuros de commodities, esses canais tambem podem ser amplamente utilizados no mercado FX para capturar explosoes de curto prazo ou tendencias de longo prazo. Criado por Richard Donchian, considerado o pai do seguimento bem sucedido da tendencia, o estudo contem as flutuacoes da moeda subjacente e visa colocar entradas rentaveis ??no inicio de uma nova tendencia atraves da penetracao da banda inferior ou superior. Com base em uma media movel de 20 periodos (e, por isso, as vezes referida como um indicador de media movel), a aplicacao estabelece, adicionalmente, bandas que tracam a maior e menor baixa. Como resultado, os seguintes sinais sao produzidos: um sinal de compra ou longo e criado quando a acao do preco atravessa e fecha acima da banda superior. Um sinal de venda ou curto e criado quando a acao do preco atravessa e fecha abaixo da faixa inferior. A teoria por tras dos sinais pode parecer um pouco confusa no inicio, ja que a maioria dos comerciantes assume que uma ruptura do limite superior ou inferior sinaliza uma inversao, mas na verdade e bastante simples. Se a acao de preco atual for capaz de superar os intervalos elevados (desde que exista um impulso suficiente), entao uma nova alta sera estabelecida porque uma tendencia de alta esta a decorrer. Por outro lado, se a acao de precos pode travar baixos niveis, uma nova tendencia de baixa pode estar nos trabalhos. Examinemos um excelente exemplo de como essa teoria funciona nos mercados FX. Figura 1: Um exemplo tipico da eficacia dos canais de Donchian Fonte: FXtrek Intellicharts Na Figura 1, vemos o curto prazo de uma hora de euro-EU emoldurado. Grafico de pares de dolares em dolares. Podemos ver que, antes de 8 de dezembro, a acao de preco esta contida na consolidacao apertada dentro dos parametros das bandas. Entao, as 2h do dia 8 de dezembro, o preco do euro cai na sessao e fecha acima da banda no ponto A. Este e um sinal para o comerciante entrar em uma posicao longa e liquidar posicoes curtas no mercado. Se inserido corretamente, o comerciante ganhara quase 100 pips no curto estouro intradia. Keltner Channels Outro grande estudo de canal que e usado em multiplos mercados por todos os tipos de comerciantes e o canal Keltner. O aplicativo foi introduzido por Chester W. Keltner (em seu livro How To Make Money In Commodities (1960)) e posteriormente modificado pela famosa comerciante de futuros Linda B. Raschke. Raschke alterou o aplicativo para levar em consideracao o calculo do alcance real medio em 10 periodos. Como resultado, o indicador tecnico baseado na volatilidade tem muitas semelhancas com Bandas Bollinger. A diferenca entre os dois estudos e simplesmente que os canais de Keltners representam a volatilidade usando os precos altos e baixos, enquanto os estudos de Bollingers dependem do desvio padrao. No entanto, os dois estudos compartilham interpretacoes semelhantes e sinais negociaveis ??nos mercados de moeda. Como Bollinger Bands, os sinais do canal Keltner sao produzidos quando a acao do preco se rompe acima ou abaixo das bandas do canal. Aqui, no entanto, como a acao do preco quebra acima ou abaixo das barreiras superior e inferior, uma continuacao e favorecida em um retracement de volta para a barreira mediana ou oposta. (Para saber mais, veja Descobrir Canais Keltner e O Oscilador Chaikin e As Nocoes Basicas das Bandas Bollinger.) Se a acao preco quebrar acima da banda, o comerciante deve considerar iniciar posicoes longas ao liquidar posicoes curtas. Se a acao de preco se rompe abaixo da banda, o comerciante deve considerar iniciar posicoes curtas ao sair de posicoes longas, ou comprar. Vamos mergulhar mais no aplicativo, observando o exemplo abaixo. Figura 2: Tres oportunidades lucrativas sao apresentadas ao comerciante atraves do Keltner. Fonte: FXtrek Intellicharts Ao aplicar o estudo de Keltner a um par de parcelas de moeda britanica een em libra britanica, podemos ver que a acao de preco quebra acima da barreira superior, sinalizando para o comerciante iniciar posicoes longas. Colocando entradas efetivas, o comerciante da FX tera a oportunidade de capturar efetivamente os swings lucrativos mais altos e, ao mesmo tempo, sair eficientemente, maximizando os lucros. Nenhum outro exemplo e mais visualmente deslumbrante do que a ruptura inicial acima da barreira superior. Aqui, o comerciante pode iniciar acima do fechamento da explosao da sessao inicial acima no ponto A em 17 de julho. Apos a entrada inicial e colocada acima do final da sessao, o comerciante e capaz de capturar aproximadamente 300 pips antes que a acao do preco retroceda Para testar o suporte. Posteriormente, outra posicao pode ser iniciada no ponto B, onde o impulso novamente leva a posicao aproximadamente 350 pips maiores Bandas STARC. Igualmente similar ao indicador tecnico Bollinger Band, as bandas STARC (ou Stoller Average Range Channels) sao calculadas para incorporar a volatilidade do mercado. Desenvolvido por Manning Stoller na decada de 1980, as bandas vao se contrair e expandir dependendo das flutuacoes no componente de alcance verdadeiro medio. A principal diferenca entre as duas interpretacoes e que as bandas STARC ajudam a determinar o comercio de maior probabilidade do que os desvios padrao que contem a acao de preco. Simplificando, as bandas permitirao ao comerciante considerar oportunidades de risco mais altas ou mais baixas do que um retorno a uma mediana. A acao de preco que sobe para a banda superior oferece uma oportunidade de venda de risco mais baixa e uma situacao de compra de alto risco. A acao de preco que diminui para a banda baixa oferece uma oportunidade de compra de risco menor e uma situacao de venda de alto risco. Isso nao quer dizer que a acao do preco nao vai contra a posicao recem-iniciada no entanto, as bandas do STARC agem no favor dos comerciantes, exibindo as melhores oportunidades. Se esse indicador for combinado com uma gestao monetaria disciplinada, o entusiasta do FX podera lucrar com iniciativas de risco mais baixas e minimizar as perdas. Vamos dar uma olhada em uma oportunidade no dolar da Nova Zelandia. Par de dolares em moeda. Figura 3: Um grande risco de recompensa e apresentado atraves deste exemplo de bandas STARC no NZDUSD. Fonte: FXtrek Intellicharts Olhando para a Nova Zelandia dollarU. S. Par de moeda do dolar apresentado na Figura 3, vemos que a acao de preco tem aumentado o aumento de alta ao longo de novembro, e o par de moedas parece ter um retracement diferente. Aqui, o comerciante pode aplicar o indicador STARC, bem como um oscilador de precos (Stochastic, neste caso) para confirmar o comercio. Depois de sobrepor as bandas STARC, o comerciante pode ver uma oportunidade de venda de baixo risco a medida que nos aproximamos da banda superior no ponto A. Esperando que a segunda vela na formacao da estrela da noite do livro de texto feche, o individuo pode aproveitar colocando uma entrada abaixo O fim da sessao. Confirmando com a cruz de desvantagem no oscilador estocastico, ponto X, o comerciante podera lucrar com quase 150 pips na sessao de dias a medida que a moeda cai de 0.7150 para uma figura de 0.7000. Observe que a acao de preco toca a banda baixa nesse ponto, sinalizando uma oportunidade de compra de baixo risco ou uma reversao potencial na tendencia de curto prazo. Colocando tudo junto Agora que examinamos as oportunidades comerciais usando indicadores tecnicos baseados em canais, e hora de examinar mais detalhadamente mais dois exemplos e explicar como capturar esses ganhos de lucro. Na Figura 4, vemos uma otima oportunidade de curto prazo no par cruzado de moeda do franco britanico. Bem, coloque o indicador tecnico Donchian para funcionar e passe pelo processo passo a passo. Figura 4: Aplicando o estudo do canal Donchian, vemos um par de oportunidades extremamente rentaveis ??no curto periodo de tempo de um grafico de uma hora. Fonte: FXtrek Intellicharts Estes sao os passos a seguir: 1. Aplicar o estudo do canal Donchian sobre a acao do preco. Uma vez que o indicador e aplicado, as oportunidades devem ser claramente visiveis, pois voce esta procurando isolar periodos em que a acao de preco quebra acima ou abaixo das bandas studys. 2. Aguarde o encerramento da sessao potencialmente acima ou abaixo da banda. Um fim e necessario para a configuracao, pois a acao pendente pode muito bem reverter dentro dos parametros das bandas, anulando o comercio. 3. Coloque a entrada ligeiramente acima ou abaixo do fechamento. Uma vez que o impulso tenha assumido, o vies direcional deve empurrar o preco apos o fechamento. 4. Use sempre o gerenciamento de paradas. Uma vez que a entrada foi executada, a parada sempre deve ser considerada, como em qualquer outra situacao. Aplicando o estudo de Donchian na Figura 4, achamos que houve varias oportunidades lucrativas no curto espaco de tempo. O ponto A e um exemplo excelente: aqui, a sessao fecha abaixo o canal inferior, emprestando uma tendencia negativa. Como resultado, a entrada e colocada no final da sessao apos o fechamento, em 2.2777. A parada subsequente sera colocada um pouco acima da alta da sessao, em 2.2847. Uma vez que voce esta no mercado, voce pode liquidar sua posicao curta na primeira perna para baixo ou segurar a venda. Idealmente, o cargo seria mantido ao manter um risco legitimo para a relacao de recompensa. No entanto, no caso de fechar o cargo, voce pode considerar uma reinicializacao no ponto B. Em ultima analise, o comercio beneficiara mais de 120 pips, o que justifica o alto. Definindo uma Oportunidade da Keltner Nao sao apenas Donchians que sao usados ??para capturar oportunidades lucrativas - as aplicacoes Keltner tambem podem ser usadas. Tomando a abordagem passo-a-passo, vamos definir uma oportunidade Keltner: 1. Sobreponha o indicador do canal Keltner para a acao do preco. Tal como acontece com o exemplo de Donchian, as oportunidades devem ser claramente visiveis, pois voce esta procurando a penetracao das bandas superiores ou inferiores. 2. Estabeleca uma sessao perto da vela que e o mais proximo ou dentro dos parametros dos canais. 3. Coloque a entrada quatro a cinco pontos abaixo da vela alta ou baixa da sessao. 4. A gestao do dinheiro e aplicada, colocando uma parada ligeiramente abaixo das sessoes baixas ou acima do preco alto das sessoes. Posicionamos essas etapas na poundU. S britanica. Exemplo do dolar abaixo. Figura 5: Uma captura complicada, mas lucrativa usando o canal de Keltner Fonte: FXtrek Intellicharts Na Figura 5, vemos uma oportunidade muito lucrativa na poundU. S britanica. Par de moedas principais do dolar no periodo de tempo diario. Ja testando a barreira superior duas vezes nas ultimas semanas, o comerciante pode ver uma terceira tentativa a medida que a acao de preco sobe em 27 de julho no ponto A. O que precisa ser obtido neste ponto e um fechamento definitivo acima da barreira, constituindo uma quebra acima e Sinalizando o inicio de uma posicao longa. Uma vez que o chartist recebe a ruptura clara e fecha acima da barreira, a entrada sera colocada cinco pontos acima da alta da sessao fechada (entrada). Isso garantira que o impulso esteja no lado do comercio e o avanco continuara. A nocao colocara nossa entrada precisamente em 1.8671. Posteriormente, nossa parada sera colocada abaixo do preco baixo em um a dois pontos, ou neste caso em 1.8535. O comercio compensa quando a acao do preco se move mais alto nas semanas seguintes com nossos lucros maximizados nos movimentos altos de 1.9128. Dando-nos um lucro de mais de 400 pips em menos de um mes, a recompensa de risco e maximizada em mais de uma proporcao de 3: 1. Conclusao Embora as Bandas Bollinger sejam mais amplamente conhecidas, os canais Donchian, os canais Keltner e as bandas STARC provaram oferecer oportunidades comparativamente lucrativas. Ao diversificar o seu conhecimento e experiencia em diferentes indicadores baseados em banda, voce podera buscar uma multiplicidade de outras oportunidades no mercado FX. Essas bandas menos conhecidas podem ser adicionadas ao repertorio do novato e do tradutor experiente. Canais Keltner Canais Keltner Introducao Os canais Keltner sao envelopes baseados em volatilidade definidos acima e abaixo de uma media movel exponencial. Este indicador e semelhante as Bandas Bollinger, que usam o desvio padrao para definir as bandas. Em vez de usar o desvio padrao, os Canais Keltner usam o intervalo medio verdadeiro (ATR) para definir a distancia do canal. Normalmente, os canais sao configurados dois valores de alcance medio verdadeiro acima e abaixo da EMA de 20 dias. A media movel exponencial dita a direccao eo alcance medio verdadeiro ajusta a largura do canal. Os canais Keltner sao um indicador de tendencia que se usa para identificar reversoes com fuga de canais e direcao do canal. Os canais tambem podem ser usados ??para identificar niveis de sobrecompra e sobrevenda quando a tendencia e plana. Em seu livro de 1960, How to Make Money in Commodities, Chester Keltner apresentou a Regra de negociacao de 10 dias, que e creditada como a versao original do Keltner Channels. Esta versao original comecou com um SMA de 10 dias do preco tipico como a linha central. O SMA de 10 dias da faixa High-Low foi adicionado e subtraido para definir as linhas de canal superior e inferior. Linda Bradford Raschke apresentou a versao mais recente dos Keltner Channels na decada de 1980. Como Bollinger Bands, esta nova versao usou um indicador baseado em volatilidade, Average True Range (ATR), para definir a largura do canal. O StockCharts usa esta versao mais recente dos Canais Keltner. Calculo Existem tres etapas para calcular Canais Keltner. Primeiro, selecione o comprimento da media movel exponencial. Em segundo lugar, escolha os periodos de tempo para o intervalo medio verdadeiro (ATR). Em terceiro lugar, escolha o multiplicador para o intervalo medio verdadeiro. O exemplo acima e baseado nas configuracoes padrao para SharpCharts. Como o preco do desvio de media movel, uma media movel mais longa tera mais atraso e uma media movel mais curta tera menos atraso. ATR e a configuracao basica de volatilidade. Prazos curtos, como 10, produzem um ATR mais volatil que flutua a medida que a volatilidade de 10 periodos se eleva e flui. Prazos mais longos, como um 100, suavizam essas flutuacoes para produzir uma leitura ATR mais constante. O multiplicador tem o maior impacto na largura do canal. Simplesmente mudando de 2 para 1 cortara a largura do canal ao meio. Aumentar de 2 a 3 aumentara a largura do canal em 50. Aqui, um grafico mostrando tres Canais Keltner definidos em 1, 2 e 3 ATRs longe da media movel central. Esta tecnica particular foi defendida por Kerry Lovvorn da SpikeTrade ha anos. O grafico acima mostra os canais Keltner padrao em vermelho, um canal mais largo em azul e um canal mais estreito em verde. Os canais azuis foram configurados em tres valores de Real True Range acima e abaixo (3 x ATR). Os canais verdes usaram um valor ATR. Todos os tres compartilham o EMA de 20 dias, que e a linha pontilhada no meio. O indicador de janelas mostra diferencas no intervalo medio verdadeiro (ATR) por 10 periodos, 50 periodos e 100 periodos. Observe como o ATR curto (10) e mais volatil e tem o alcance mais amplo. Em contraste, o ATR de 100 periodos e muito mais suave com uma faixa menos volatil. Interpretacao Os indicadores baseados em canais, bandas e envelopes sao projetados para abranger a maioria das acoes de precos. Portanto, os movimentos acima ou abaixo das linhas do canal merecem atencao porque sao relativamente raros. As tendencias geralmente comecam com movimentos fortes em uma direcao ou outra. Um aumento acima da linha do canal superior mostra forca extraordinaria, enquanto uma queda abaixo da linha do canal inferior mostra uma fraqueza extraordinaria. Esses movimentos fortes podem sinalizar o fim de uma tendencia e o inicio de outra. Com uma media movel exponencial como base, os Canais Keltner sao um indicador de tendencia. Tal como acontece com as medias moveis e as tendencias seguindo os indicadores, os Keltner Channels desaceleram a acao de precos. A direcao da media movel determina a direcao do canal. Em geral, uma tendencia de baixa esta presente quando o canal se move mais baixo, enquanto existe uma tendencia de alta quando o canal se move mais alto. A tendencia e plana quando o canal se move de lado. Uma recuperacao de canal e uma ruptura acima da linha de tendencia superior podem sinalizar o inicio de uma tendencia de alta. Uma queda do canal e uma quebra abaixo da linha de tendencia inferior podem sinalizar o inicio de uma tendencia de baixa. As vezes, uma forte tendencia nao ocorre apos uma fuga de canais e os precos oscilam entre as linhas do canal. Essas gamas de negociacao sao marcadas por uma media movel relativamente plana. Os limites dos canais podem entao ser usados ??para identificar os niveis de sobrecompra e sobrevenda para fins comerciais. Versus Bollinger Bands Existem duas diferencas entre Keltner Channels e Bollinger Bands. Primeiro, os canais Keltner sao mais suaves do que Bandas Bollinger porque a largura das Bandas Bollinger baseia-se no desvio padrao, que e mais volatil do que o alcance medio verdadeiro (ATR). Muitos consideram isso uma vantagem porque cria uma largura mais constante. Isso torna os Canais Keltner adequados para seguidores de tendencias e identificacao de tendencias. Em segundo lugar, os canais Keltner tambem usam uma media movel exponencial, que e mais sensivel do que a media movel simples usada nas Bandas Bollinger. O grafico abaixo mostra Keltner Channels (azul), Bollinger Bands (rosa), Average True Range (10), Standard Deviation (10) e Standard Deviation (20) para comparacao. Observe como os Canais Keltner sao mais suaves do que as Bandas Bollinger. Observe tambem como o desvio padrao abrange um alcance maior do que o alcance real medio (ATR). O grafico abaixo mostra Archer Daniels Midland (ADM) comecando uma tendencia de alta a medida que os Canais Keltner aparecem e as ondas de estoque acima da linha superior do canal. A ADM estava em uma clara tendencia de queda em abril-maio, enquanto os precos continuavam a atravessar o canal inferior. Com um forte impulso em junho, os precos ultrapassaram o canal superior e o canal virou-se para iniciar uma nova tendencia de alta. Observe que os precos mantidos acima do canal inferior em mergulhos no inicio e no final de julho. Mesmo com uma nova tendencia de alta, muitas vezes e prudente esperar por um retrocesso ou melhor ponto de entrada para melhorar a relacao entre recompensa e risco. Os osciladores de impulso ou outros indicadores podem entao ser empregados para definir leituras de sobredosos. Este grafico mostra StochRSI. Um dos osciladores de impulso mais sensiveis, mergulhando abaixo de .20 para se sobreviver pelo menos tres vezes durante a tendencia de alta. Os cruzamentos subsequentes atras acima .20 sinalizaram uma retomada da tendencia de alta. O segundo grafico mostra Nvidia (NVDA) iniciando uma tendencia de queda com declinio acentuado abaixo da linha inferior do canal. Apos esta pausa inicial, o estoque encontrou resistencia perto da EMA de 20 dias (linha media) de meados de maio ate inicio de agosto. A incapacidade de se aproximar da linha do canal superior mostrou forte pressao de queda. Um indice de canal de commodities de 10 periodos (CCI) e mostrado como o oscilador de momentum para identificar condicoes de sobrecompracao de curto prazo. Um movimento acima de 100 e considerado sobrecompra. Um movimento subsequente abaixo de 100 indica uma retomada da tendencia de queda. Este sinal funcionou bem ate setembro. Esses sinais falhados indicaram uma possivel mudanca de tendencia que foi posteriormente confirmada com uma quebra acima da linha superior do canal. Flat Trend Uma vez que uma margem de negociacao ou um ambiente comercial simples foram identificados, os comerciantes podem usar os Canais Keltner para identificar os niveis de sobrecompra e sobrevenda. Um intervalo de negociacao pode ser identificado com uma media movel plana e o Indice Directivo Direcional (ADX). O grafico abaixo mostra a IBM flutuando entre o suporte na area 120-122 e a resistencia na area 130-132 de fevereiro ate o final de setembro. O EMA de 20 dias, a linha media, a acao de precos remanescentes, mas achatados de abril a setembro. A janela do indicador mostra ADX (linha preta) confirmando uma tendencia fraca. O ADX baixo e decrescente mostra uma tendencia fraca. Alta e crescente ADX mostra uma forte tendencia. ADX foi inferior a 40 o tempo todo e abaixo de 30 na maioria das vezes. Isso reflete a ausencia de tendencia. Alem disso, note que a ADX atingiu o pico no inicio de junho e caiu ate o final de agosto. Armado com as perspectivas de uma tendencia fraca e faixa de negociacao, os comerciantes podem usar Keltner Channels para antecipar as reversoes. Alem disso, note que as linhas do canal geralmente coincidem com o suporte e a resistencia do grafico. A IBM mergulhou abaixo da linha do canal inferior tres vezes desde o final de maio ate o final de agosto. Esses mergulhos forneceram pontos de entrada de baixo risco. O estoque nao conseguiu alcancar a linha superior do canal, mas aproximou-se quando se inverteu na zona de resistencia. O grafico da Disney mostra uma situacao similar. Conclusoes Os Canais Keltner sao um indicador de tendencia orientado para identificar a tendencia subjacente. A identificacao da tendencia e mais da metade da batalha. A tendencia pode ser para cima, para baixo ou plana. Usando os metodos descritos acima, comerciantes e investidores podem identificar a tendencia de estabelecer uma preferencia comercial. As negociacoes bullish sao favorecidas em uma tendencia alta e os negocios baixistas sao favorecidos em uma tendencia de baixa. Uma tendencia plana exige uma abordagem mais agil porque os precos geralmente atingem o pico na linha superior do canal e atraves da linha inferior do canal. Tal como acontece com todas as tecnicas de analise, os Canais Keltner devem ser utilizados em conjunto com outros indicadores e analises. Os indicadores Momentum oferecem um bom complemento aos canais Keltner que seguem a tendencia. SharpCharts Keltner Channels pode ser encontrado em SharpCharts como uma sobreposicao de precos. Tal como acontece com uma media movel, os canais Keltner devem ser exibidos em cima de um grafico de precos. Ao selecionar o indicador na caixa suspensa, a configuracao padrao aparecera na janela de parametros (20,2,0,10). O primeiro numero (20) define os periodos para a media movel exponencial. O segundo numero (2.0) e o multiplicador ATR. O terceiro numero (10) e o numero de periodos para o alcance real medio (ATR). Esses parametros padrao configuram os valores de ATR dos canais 2 abaixo da EMA de 20 dias. Os usuarios podem alterar os parametros para atender as suas necessidades de graficos. Clique aqui para um exemplo ao vivo. Oversold apos Bullish Keltner Channel Breakout: Esta varredura procura por acoes que quebraram acima de seu canal Keltner superior ha 20 dias para afirmar ou estabelecer uma tendencia de alta. O CCI atual de 10 periodos esta abaixo de -100 para indicar uma condicao de sobrevenda a curto prazo. Sobre-comprado apos o Breaking Bearish Keltner Channel: Esta varredura procura acoes que quebraram abaixo de seu canal Keltner inferior ha 20 dias para afirmar ou estabelecer uma tendencia de baixa. O CCI atual de 10 periodos e superior a 100 para indicar uma condicao de sobrecompracao de curto prazo. Mais EstudoChartmill Indicador Aroon e oscilador Encontrando estoques prontos para sair de consolidacoes com jogadas squeeze Um filtro popular no filtro chartmill e o filtro squeeze play. Neste artigo, explicaremos as condicoes exatas para esses filtros e explicaremos o conceito de espremer o jogo em detalhes. Negociacao em uma faixa estreita. O objetivo dos filtros de jogar squeeze e encontrar acoes que estao negociando em uma faixa estreita. A faixa estreita indica que o estoque esta formando algum tipo de consolidacao ou base. Enquanto o estoque continuar negociando nessa faixa, nao e tao interessante. Somente quando o estoque sair desta zona existe um potencial para um movimento explosivo. Um mal-entendido popular e uma confusao com configuracoes de aperto curto. Lembre-se de uma vez por todas: nao ha relacao entre as jogadas de aperto e as jogadas de aperto curto. A condicao de play squeeze e atendida quando as Bandas Bollinger (14) estao dentro dos Canais Keltner (20,1,5,10). Entao, dois indicadores estao envolvidos aqui: Bandas Bollinger sao bandas em torno de uma media movel, a distancia da media movel baseia-se no desvio padrao. O desvio padrao muda a medida que a volatilidade aumenta e diminui. Portanto quanto mais estreitas as bandas, menor a volatilidade. Os canais Keltner sao colocados em torno de uma media movel exponencial. Em vez de usar o desvio padrao, eles usam o alcance real medio (ATR) como distancia. Normalmente, o desvio padrao sera mais sensivel a volatilidade do que o ATR. Olhando para tras em nossa condicao, estamos procurando acoes onde o desvio padrao e inferior a 1,5 vezes o ATR. Normalmente, as acoes estao se movendo em rajadas: voce tem zonas de consolidacao seguidas por um movimento explosivo. O objetivo do filtro squeeze play e encontrar essas zonas de consolidacao e avancar antes ou no proximo movimento explosivo. Olhando para o grafico acima, vemos um estoque aleatorio que mudou de cerca de 24 para 52. Voce pode ver as diferentes zonas de consolidacao e as setas indicam quando o estoque foi marcado como uma jogada de aperto. Squeeze plays explicado por John Carter. Confira este video em jogadas de aperto: Aperte joga no criador de carta. O criador de carta pode filtrar para condicoes de reproducao de compressao na segunda guia tecnica. Conforme mencionado no video, o Momentum Oscillator pode ser usado para determinar a direcao do movimento. As seguintes opcoes sao possiveis: Squeeze Play Daily Setup: Isso verifica a condicao de reproducao do squeeze diariamente. As bandas de Bollinger estarao dentro dos canais de Keltner. Squeeze Play Daily Short: Isso garante um curto sinal do Momentum Oscillator apos uma configuracao diaria do squeeze play. Entao, neste caso, as Bandas Bollinger ja se deslocaram dos canais Keltner. Squeeze Play Daily Long: Isso verifica se ha um longo sinal do Momentum Oscillator apos uma configuracao diaria do squeeze play. Entao, neste caso, as Bandas Bollinger ja se deslocaram dos canais Keltner. Squeeze Play Weekly Setup: Isso verifica a condicao de reproducao do squeeze em uma base diaria. As bandas de Bollinger estarao dentro dos canais de Keltner. Squeeze Play Weekly Short: Isso garante um breve sinal do Momentum Oscillator apos uma configuracao de reproducao semanal. Entao, neste caso, as Bandas Bollinger ja se deslocaram dos canais Keltner. Squeeze Play Weekly Long: Isso verifica se ha um longo sinal do Momentum Oscillator apos uma configuracao semanal de reproducao de squeeze. Entao, neste caso, as Bandas Bollinger ja se deslocaram dos canais Keltner. Combinacoes interessantes com outros filtros. Momentum squeeze play setups. Isso usa o indicador de intensidade de tendencia para encontrar jogadas de aperto em acoes fortemente tendenciais. Configuracoes de jogo de aperto curto. Esta tela tambem usa o indicador de intensidade de tendencia para encontrar jogadas de aperto em acoes em uma tendencia de baixa. Estamos a procura de oportunidades curtas aqui. Possiveis outras combinacoes interessantes podem ser feitas com: Forcas fortes. Estoque de forca relativa: encontre jogadas de aperto em acoes fortes. Pivotes de bolso: mostre aperto joga com alguns pivos de bolso na base de formacao. Volume efetivo: encontre jogadas de aperto onde grandes jogadores estao acumulando enquanto a base esta se formando.