Forex Pivots How Effective Is The Grip




Forex Pivots How Effective Is The GripThe Pivot Point Forex Trading Strategy A estrategia de negociacao do ponto de pivo seguinte existe ha muito tempo. Foi usado originalmente por comerciantes do chao. Esta foi uma maneira agradavel e facil para comerciantes do chao ter uma ideia de onde o mercado estava indo no decorrer do dia usando apenas alguns calculos basicos. O ponto de pivo e definido como o nivel no qual a direcao do mercado muda para o dia. Usando algumas matematica simples e os dias anteriores, precos baixos e de fechamento, uma serie de pontos sao definidos. Esses pontos podem ser um suporte critico e niveis de resistencia. Os niveis de pivo, suporte e resistencia calculados a partir desses precos sao coletivamente conhecidos como niveis de pivo. Todos os dias, o mercado que voce esta seguindo tem um preco aberto, alto, baixo e de fechamento para o dia (alguns mercados, como o mercado cambial, estao abertos 24 horas, mas geralmente usamos horario da meia-noite (horario de Greenwich) como aberto E tempo proximo). Esta informacao contem basicamente todos os dados que voce precisa para usar pontos de pivo. A razao pela qual os pontos de pivo sao tao populares e que eles sao preditivos em oposicao ao atraso. Voce usa a informacao dos dias anteriores para calcular possiveis pontos de viragem para o dia em que voce esta prestes a negociar (presente). Como muitos comerciantes seguem pontos de pivo, muitas vezes voce achara que o mercado reage nesses niveis. Isso lhe da uma oportunidade de comercio. Como alternativa ao calculo de pontos de pivo por conta propria, voce pode usar nossa propria calculadora de ponto de pivo. Se voce preferir calcular os pontos de pivo, estas sao as formulas que voce precisa: Resistencia 3 Alta 2 (Pivo - Baixa) Resistencia 2 Pivo (R1 - S1) Resistencia 1 2 Pivo - Pivo baixo (alto alto baixo) 3 Suporte 1 2 Pivo - Suporte Alto 2 Pivo - (R1 - S1) Suporte 3 Baixo - 2 (Pivo Alto) Como voce pode ver nas formulas acima, apenas por ter os dias anteriores altos, baixos e fechar precos, voce eventualmente acaba com 7 pontos: 3 niveis de resistencia, 3 niveis de suporte e o ponto de pivo real. Se o mercado abrir acima do ponto de pivo, entao o preconceito para o dia e uma negociacao longa. Se o mercado abrir abaixo do ponto de pivo, entao o vies para o dia e um negocio curto. Os tres pontos de pivo mais importantes sao R1, S1 e o ponto de pivo real. A ideia geral por tras dos pontos de pivo comercial e procurar uma reversao ou ruptura de R1 ou S1. No momento em que o mercado atingir R2 ou R3, ou S2 ou S3, o mercado ja estara sobrecompra ou sobrevenda e esses niveis devem ser utilizados como sugestoes para sair em vez de entrar. Uma configuracao perfeita seria para o mercado abrir acima do nivel de pivo e, em seguida, ficar ligeiramente em R1, entao va para o R2. Voce entraria em uma ruptura de R1 com um alvo de R2 e se o mercado fosse realmente forte, feche a metade em R2 e alimente o R3 com o restante da sua posicao. Infelizmente, as coisas nem sempre vao de acordo com o plano, temos que abordar cada dia de negociacao o melhor que podemos. Eu escolhi um dia aleatorio do passado, e o que se segue sao algumas ideias sobre como voce poderia negociar esse dia usando pontos de pivo. Em 12 de agosto de 2004, o EURUSD apresentava as seguintes caracteristicas: Alto - 1.2297 Baixo - 1.2213 Fechar - 1.2249 Resistencia 3 1.2377 Resistencia 2 1.2337 Resistencia 1 1.2293 Pivo 1.2253 Suporte 1 1.2209 Suporte 2 1.2169 Suporte 3 1.2125 De uma olhada nos 5 minutos Grafico abaixo: a linha verde representa o ponto de pivo. As linhas azuis sao os 3 niveis de resistencia: R1, R2 e R3. As linhas vermelhas sao os niveis de suporte: S1, S2 e S3. Existem muitas maneiras de negociar esse cenario usando pontos de pivo, mas devo orienta-lo atraves de alguns deles e demonstrar por que alguns deles sao bons em determinadas situacoes e por que alguns deles nao sao. O Breakout Trade No inicio do dia, estavamos abaixo do nivel do ponto de pivo, entao nosso preconceito e para negociacoes curtas. Um canal foi formado, entao voce estara procurando por uma saida do canal, de preferencia indo para baixo. Neste tipo de comercio, voce colocaria sua ordem de entrada de venda logo abaixo da linha de canal inferior com uma ordem de parada acima da linha de canal superior e um alvo de S1 (1.2209). No entanto, neste dia, S1 estava muito perto do nivel de breakout, de modo que nao havia um enorme lucro no comercio (13 pips). Esta e uma boa tecnica de entrada para voce. So porque nao era extremamente rentavel neste dia nao significa que nao teria sido mais rentavel em outra ocasiao. The Pullback Trade Esta e uma otima configuracao. O mercado passa por S1 e, em seguida, puxa de volta. Uma ordem de entrada e colocada abaixo do suporte, que neste caso foi a mais recente baixa antes do pullback. Uma parada e entao colocada acima do pullback (a mais alta alta - ola k) e um alvo e definido para S2. O problema, porem, neste exemplo, era que o objetivo do S2 (1.2169) era muito longe, e o mercado nunca tirou o suporte anterior (mostrado no grafico abaixo com a linha cinza), o que era uma indicacao de que o mercado O sentimento estava comecando a mudar. Breakout of Resistance A medida que o dia progredia, o mercado comecou a voltar para S1 (a linha vermelha superior na figura abaixo) e formou um canal (tambem conhecido como area de quotcongestion). Esta e outra boa configuracao para um comercio. Uma ordem de entrada e colocada logo acima da linha do canal superior, com uma parada logo abaixo da linha do canal inferior e o primeiro alvo seria a linha de pivo. Se voce estivesse negociando mais de uma posicao, entao voce fecharia a metade da sua posicao a medida que o mercado se aproxima da linha de pivo, aperte sua parada e depois assista a acao de mercado nesse nivel. Como aconteceu, o mercado nunca parou e seu segundo alvo tornou-se R1 (1.2293). Isso tambem foi facilmente alcancado e eu teria encerrado o resto da posicao quando esse preco foi atingido. Como mencionei anteriormente, existem varias maneiras de trocar usando pontos de pivo. Um metodo mais avancado e usar a cruz de duas medias moveis como uma confirmacao de uma ruptura. Voce pode usar combinacoes de indicadores para ajuda-lo a tomar uma decisao de entrada comercial. Pode ser a cruzada de duas medias e tambem o MACD deve estar no modo de compra. Lembre-se com alguns dos seus indicadores favoritos, mas lembre-se de que o sinal e a quebra de um nivel e que os indicadores sao apenas confirmacao. Usando Pivot Points No Forex Trading Trading, voce precisa de pontos de referencia (suporte e resistencia), que sao usados ??para determinar quando Para entrar no mercado, coloque paradas e obtenha lucros. No entanto, muitos comerciantes iniciantes desviam muita atencao para indicadores tecnicos, como a divergencia de convergencia media (MACD) e o indice de forca relativa (RSI) (para citar alguns) e nao conseguem identificar um ponto que defina o risco. O risco desconhecido pode levar a chamadas de margem. Mas o risco calculado melhora significativamente as chances de sucesso ao longo prazo. Uma ferramenta que realmente oferece suporte e resistencia potenciais e ajuda a minimizar o risco e o ponto de pivo e seus derivados. Neste artigo, e bom argumentar por que uma combinacao de pontos de pivo e ferramentas tecnicas tradicionais e muito mais poderosa que as ferramentas tecnicas sozinhas e mostra como essa combinacao pode ser usada efetivamente no mercado FX. Pivot Points 101 Originalmente empregado por comerciantes de piso em bolsas de capital e futuros. O ponto de pivo provou ser excepcionalmente util no mercado FX. De fato, o suporte projetado e a resistencia gerada pelos pontos de articulacao tendem a funcionar melhor no FX (especialmente com os pares mais liquidos) porque o grande tamanho do mercado protege contra a manipulacao do mercado. Em essencia, o mercado FX adere aos principios tecnicos, como suporte e resistencia, melhor que os mercados menos liquidos. (Para leitura relacionada, consulte Usando Pivot Points para Previsoes e Estrategias de Pivo: Uma Ferramenta Handy.) Calculando Pivots Os pontos de pivo podem ser calculados para qualquer periodo de tempo. Ou seja, os dias anteriores os precos sao usados ??para calcular o ponto de pivo para o dia de negociacao atual. Pivot Point for Current High (anterior) Baixa (anterior) Fechar (anterior) 3 O ponto de articulacao pode entao ser usado para calcular o suporte estimado e a resistencia para o dia de negociacao atual. Resistencia 1 (2 x Pivot Point) Baixo (periodo anterior) Suporte 1 (2 x Pivot Point) Alto (periodo anterior) Resistencia 2 (Suporte de ponto-pivo 1) Resistencia 1 Suporte 2 Pivo (Resistencia 1 Suporte 1) Resistencia 3 (Pivo Suporte de ponto 2) Resistencia 2 Suporte 3 Pivot Point (Resistencia 2 Suporte 2) Para obter uma compreensao completa de como os pontos de pivo podem funcionar, compilar estatisticas para o EURUSD em quao distantes cada alto e baixo foi de cada resistencia calculada (R1, R2, R3) e nivel de suporte (S1, S2, S3). Para fazer o proprio calculo: Calcule os pontos de pivo, os niveis de suporte e os niveis de resistencia por x numero de dias. Subtrair os pontos de pivo do suporte da baixa real do dia (Low S1, Low S2, Low S3). Subtrair os pontos de pivo da resistencia da altura real do dia (High R1, High R2, High R3). Calcule a media para cada diferenca. Os resultados desde o inicio do euro (1? de janeiro de 1999, com o primeiro dia de negociacao em 4 de janeiro de 1999): o minimo real e, em media, 1 pip abaixo Suporte 1 O real alto e, em media, 1 pip abaixo Resistencia 1 A baixa real e, em media, 53 pips acima Suporte 2 O real alto e, em media, 53 pips abaixo Resistencia 2 A baixa real e, em media, 158 pips acima Suporte 3 A alta real e, em media, 159 Pips abaixo, as provas de resistencia 3 julgamento As estatisticas indicam que os pontos de pivo calculados de S1 e R1 sao um indicador decente para o real alto e baixo do dia de negociacao. Passando um pouco mais, calculamos o numero de dias em que o baixo era menor do que cada S1, S2 e S3 e o numero de dias em que a alta era maior do que cada R1, R2 e R3. O resultado: houve 2.026 dias de negociacao desde o inicio do euro a partir de 12 de outubro de 2006. A baixa real foi menor do que S1 892 vezes, ou 44 do tempo. A alta real foi maior que R1 853 vezes, ou 42 do tempo A baixa real foi inferior a S2 342 vezes, ou 17 do tempo A altura real foi maior que R2 354 vezes, ou 17 do tempo A baixa real foi menor que S3 63 vezes, ou 3 de O tempo O alto real foi maior do que o R3 52 vezes, ou 3 do tempo. Esta informacao e util para um comerciante se voce sabe que o par desliza abaixo de S1 44 do tempo, voce pode fazer uma parada abaixo S1 com confianca, entendendo Essa probabilidade esta do seu lado. Alem disso, voce pode querer obter lucros logo abaixo de R1, porque voce sabe que o maximo para o dia excede R1 apenas 42 do tempo. Novamente, as probabilidades estao com voce. E importante entender, no entanto, que as teses sao probabilidades e nao certezas. Em media, o alto e 1 pip abaixo de R1 e excede R1 42 do tempo. Isso nao significa que o alto exceda R1 quatro dias dos proximos 10, nem que o alto sempre vai ser 1 pip abaixo de R1. O poder nessa informacao reside no fato de que voce pode avaliar com confianca o potencial de suporte e resistencia antes do tempo, ter pontos de referencia para colocar paradas e limites e, o mais importante, limitar o risco, colocando-se em posicao de lucro. Usando a Informacao O ponto de articulacao e seus derivados sao potenciais suporte e resistencia. Os exemplos abaixo mostram uma configuracao usando o ponto de pivo em conjunto com o popular oscilador RSI. (Para mais informacoes, veja Momentum e o Indice de Forca Relativa e Conheca os Osciladores - Parte 2: RSI.) Divergencia RSI em Resistencia PivotSuporte Isso geralmente e um alto comercio de recompensa a risco. O risco e bem definido devido ao recente alto (ou baixo para uma compra). Os pontos de pivo nos exemplos acima sao calculados usando dados semanais. O exemplo acima mostra que, de 16 a 17 de agosto, R1 manteve-se como resistencia solida (primeiro circulo) em 1.2854 e a divergencia RSI sugeriu que o lado positivo era limitado. Isso sugere que ha uma oportunidade de deixar uma pausa abaixo de R1 com uma parada na alta recente e um limite no ponto de pivo, que agora e um suporte: Sell Short em 1.2853. Pare na alta recente em 1.2885. Limite no ponto de pivo em 1.2784. Este primeiro comercio compensou um lucro de 69 pip com 32 pips de risco. O indice de recompensa para risco foi de 2,16. Na semana que vem, ocorreu exatamente a mesma configuracao. A semana comecou com um rali e apenas acima de R1 em 1.2908, que tambem foi acompanhado de divergencia de baixa. O sinal curto e gerado no declinio de volta abaixo de R1, em que ponto podemos vender curto com uma parada na alta recente e um limite no ponto de pivo (que agora e suporte): Vender curto em 1.2907. Pare na alta recente em 1.2939. Limite no ponto de pivo em 1.2802. Este comercio compensou um lucro de 105 pip com apenas 32 pips de risco. A razao de recompensa para risco foi de 3,28. As regras para a configuracao sao simples: 1. Identifique a divergencia de baixa no ponto de pivo, seja R1, R2 ou R3 (o mais comum em R1). 2. Quando o preco diminui abaixo do ponto de referencia (pode ser o ponto de pivo, R1, R2, R3), iniciar uma posicao curta com uma parada no recente balanco alto. 3. Coloque um limite (obtenha lucro) no proximo nivel. Se voce vendeu em R2, seu primeiro alvo seria R1. Neste caso, a resistencia anterior se torna suporte e vice-versa. 1. Identifique a divergencia de alta no ponto de pivo, seja S1, S2 ou S3 (mais comum em S1). 2. Quando os rali de precos voltam acima do ponto de referencia (pode ser o ponto de pivo, S1, S2, S3), iniciar uma posicao longa com uma parada no recente balanco baixo. 3. Coloque uma ordem de limite (obtencao de lucro) no proximo nivel (se voce comprou no S2, seu primeiro alvo seria o suporte anterior S1 torna-se resistencia e vice-versa). Resumo Um comerciante do dia pode usar dados diarios para calcular os pontos de pivo a cada dia, um comerciante de swing pode usar dados semanais para calcular os pontos de pivo para cada semana e um operador de posicao pode usar dados mensais para calcular os pontos de pivo no inicio de cada mes . Os investidores podem ate usar dados anuais para aproximar niveis significativos para o proximo ano. A filosofia de negociacao permanece a mesma independentemente do prazo. Ou seja, os pontos de pivo calculados dao ao comerciante uma ideia de onde o suporte e a resistencia sao para o proximo periodo, mas o comerciante - porque nada na negociacao e mais importante do que a preparacao - deve estar sempre preparado para agir.