Bollinger Bands Live




Bollinger Bands LiveBandas Bollinger Bandas Bollinger Introducao Desenvolvido por John Bollinger, Bandas Bollinger sao bandas de volatilidade colocadas acima e abaixo de uma media movel. A volatilidade e baseada no desvio padrao. Que muda a medida que a volatilidade aumenta e diminui. As bandas aumentam automaticamente quando a volatilidade aumenta e diminui quando a volatilidade diminui. Essa natureza dinamica das Bandas Bollinger tambem significa que elas podem ser usadas em diferentes titulos com as configuracoes padrao. Para sinais, Bandas Bollinger podem ser usadas para identificar M-Tops e W-Bottoms ou para determinar a forca da tendencia. Os sinais resultantes do estreitamento do BandWidth sao discutidos no artigo da tabela da tabela no BandWidth. Nota: Bollinger Bands e uma marca registrada de John Bollinger. Calculo SharpCharts Bandas Bollinger consistem em uma banda media com duas bandas externas. A banda do meio e uma media movel simples que geralmente e definida em 20 periodos. Uma media movel simples e usada porque a formula de desvio padrao tambem usa uma media movel simples. O periodo de retrocesso para o desvio padrao e o mesmo que para a media movel simples. As bandas externas geralmente sao definidas 2 desvios padrao acima e abaixo da faixa do meio. As configuracoes podem ser ajustadas de acordo com as caracteristicas de determinados titulos ou estilos de negociacao. Bollinger recomenda fazer pequenos ajustes incrementais ao multiplicador de desvio padrao. Alterar o numero de periodos para a media movel tambem afeta o numero de periodos usados ??para calcular o desvio padrao. Portanto, apenas sao necessarios pequenos ajustes para o multiplicador de desvio padrao. Um aumento no periodo medio movel aumentaria automaticamente o numero de periodos usados ??para calcular o desvio padrao e tambem justificaria um aumento no multiplicador de desvio padrao. Com um SMA de 20 dias e um Desvio Padrao de 20 dias, o multiplicador de desvio padrao e definido em 2. Bollinger sugere aumentar o multiplicador de desvio padrao para 2,1 para um SMA de 50 periodos e diminuir o multiplicador de desvio padrao para 1,9 para um periodo de 10 SMA. Sinal: W-Bottoms W-Bottoms faziam parte do trabalho de Arthur Merrill039 que identificava 16 padroes com uma forma W basica. Bollinger usa esses varios padroes de W com Bollinger Bands para identificar W-Bottoms. Um W-Bottom se forma em uma tendencia de baixa e envolve dois niveis de reacao. Em particular, Bollinger procura W-Bottoms, onde a segunda baixa e menor do que a primeira, mas segura acima da banda inferior. Ha quatro etapas para confirmar um W-Bottom com Bollinger Bands. Primeiro, uma reacao e baixa. Esta baixa e geralmente, mas nem sempre, abaixo da banda inferior. Em segundo lugar, ha um salto para a banda do meio. Em terceiro lugar, ha um novo preco baixo na seguranca. Esta baixa detem acima da banda inferior. A capacidade de manter acima da faixa mais baixa no teste mostra menos fraqueza no ultimo declinio. Em quarto lugar, o padrao e confirmado com um forte movimento fora da segunda baixa e uma ruptura de resistencia. O grafico 2 mostra Nordstrom (JWN) com um W-Bottom em janeiro-fevereiro de 2010. Primeiro, o estoque formou uma reacao baixa em janeiro (seta preta) e quebrou abaixo da faixa inferior. Em segundo lugar, houve um salto acima da banda do meio. Em terceiro lugar, o estoque mudou-se abaixo da baixa de janeiro e manteve-se acima da banda inferior. Mesmo que o pico de 5 de fevereiro quebrou a banda mais baixa, as Bandas de Bollinger sao calculadas usando os precos de fechamento, de modo que os sinais tambem devem basear-se nos precos de fechamento. Em quarto lugar, o estoque subiu com o volume em expansao no final de fevereiro e quebrou acima do inicio de fevereiro. O grafico 3 mostra Sandisk com um W-Bottom menor em julho-agosto de 2009. Sinal: M-Tops M-Tops tambem fizeram parte do trabalho de Arthur Merrill039 que identificou 16 padroes com uma forma M basica. Bollinger usa esses varios padroes M com Bollinger Bands para identificar M-Tops. De acordo com Bollinger, os tops geralmente sao mais complicados e extraidos do que os fundos. Os tops duplos, os padroes de cabeca e os ombros e os diamantes representam tops evolutivos. Na sua forma mais basica, um M-Top e semelhante a um duplo. No entanto, as altas de reacao nem sempre sao iguais. A primeira alta pode ser maior ou menor que a segunda alta. Bollinger sugere procurar sinais de nao confirmacao quando uma seguranca esta fazendo novos aumentos. Este e basicamente o oposto do W-Bottom. A nao confirmacao ocorre com tres etapas. Primeiro, uma seguranca forja uma reacao bem acima da banda superior. Em segundo lugar, ha uma retracao para a banda do meio. Em terceiro lugar, os precos se movem acima da alta anterior, mas nao conseguem alcancar a banda superior. Este e um sinal de aviso. A incapacidade da segunda reacao alta para atingir a banda superior mostra um impeto decrescente, que pode antecipar uma inversao de tendencia. A confirmacao final vem com uma quebra de suporte ou sinal indicador de baixa. O Grafico 4 mostra o Exxon Mobil (XOM) com um M-Top em abril-maio ??de 2008. O estoque se moveu acima da banda superior em abril. Houve uma retracao em maio e, em seguida, outro impulso acima de 90. Mesmo que o estoque se movesse acima da banda superior em uma base intradia, nao Fechou acima da banda superior. O M-Top foi confirmado com uma quebra de suporte duas semanas depois. Observe tambem que o MACD formou uma divergencia de baixa e se moveu abaixo de sua linha de sinal para confirmacao. O grafico 5 mostra Pulte Homes (PHM) dentro de uma tendencia de alta em julho-agosto de 2008. O preco excedeu a banda superior no inicio de setembro para afirmar a tendencia de alta. Apos um retrocesso abaixo do SMA de 20 dias (faixa media de Bollinger), o estoque mudou-se para um nivel mais alto acima de 17. Apesar deste novo alto para o movimento, o preco nao excedeu a banda superior. Isso mostrou um sinal de aviso. O estoque quebrou suporte uma semana depois e o MACD se moveu abaixo da linha de sinal. Observe que este M-top e mais complexo porque ha niveis de reacao mais baixos em ambos os lados do pico (seta azul). Este topo em evolucao formou um pequeno padrao de cabeca e ombros. Sinal: Andar as bandas Movimentos acima ou abaixo das bandas nao sao sinais por si so. Como Bollinger diz, movimentos que tocam ou excedem as bandas nao sao sinais, mas sim tags. Em frente a isso, um movimento para a banda superior mostra forca, enquanto um movimento brusco para a banda inferior mostra fraqueza. Os osciladores Momentum funcionam da mesma forma. A sobrecompra nao e necessariamente otimista. Isso requer forca para alcancar os niveis de sobrecompra e as condicoes de sobrecompra podem se estender em uma forte tendencia de alta. Da mesma forma, os precos podem caminhar pela banda com inumeros toques durante uma forte tendencia de alta. Pense nisso por um momento. A banda superior possui 2 desvios padrao acima da media movel simples de 20 periodos. E preciso um movimento de preco bastante forte para superar essa banda superior. Um toque de banda superior que ocorre depois que uma Bollinger Band confirmou W-Bottom sinalizaria o inicio de uma tendencia de alta. Assim como uma forte tendencia de alta produz numerosas tags de banda superior, tambem e comum que os precos nunca atinjam a banda baixa durante uma tendencia de alta. O SMA de 20 dias as vezes funciona como suporte. Na verdade, mergulha abaixo da SMA de 20 dias as vezes oferece oportunidades de compra antes da proxima tag da banda superior. O Grafico 6 mostra Air Products (APD) com um aumento e fechamento acima da faixa superior em meados de julho. Primeiro, note que este e um forte aumento que quebrou acima de dois niveis de resistencia. Um forte impulso ascendente e um sinal de forca e nao de fraqueza. A negociacao ficou plana em agosto e a SMA de 20 dias se moveu para os lados. As Bandas Bollinger diminuiram, mas a APD nao fechou abaixo da banda inferior. Os precos, e os SMA de 20 dias, apareceram em setembro. No geral, APD fechou acima da banda superior pelo menos cinco vezes ao longo de um periodo de quatro meses. A janela indicadora mostra o Indice de Canal de Mercadorias de 10 Periodos (CCI). Os mergulhos abaixo de -100 sao considerados sobrevendidos e se deslocam para tras acima de -100 sinalizam o inicio de um salto de sobreposicao (linha verde pontilhada). A tag de banda superior e o breakout iniciaram a tendencia de alta. CCI entao identificou pullbacks negociaveis ??com mergulhos abaixo de -100. Este e um exemplo de combinacao de Bollinger Bands com um oscilador de momentum para sinais comerciais. O grafico 7 mostra Monsanto (MON) com uma caminhada pela banda baixa. O estoque quebrou em janeiro com uma quebra de suporte e fechou abaixo da banda baixa. Desde meados de janeiro ate o inicio de maio, a Monsanto fechou abaixo da faixa inferior pelo menos cinco vezes. Observe que o estoque nao fechou acima da banda superior uma vez durante esse periodo. A ruptura do suporte e o fechamento inicial abaixo da faixa inferior sinalizaram uma tendencia de baixa. Como tal, o Indice de canal de commodities de 10 periodos (CCI) foi usado para identificar situacoes de sobrecompracao de curto prazo. Um movimento acima de 100 e sobrecompra. Uma volta abaixo de 100 indica uma retomada da tendencia de baixa (setas vermelhas). Este sistema desencadeou dois bons sinais no inicio de 2010. Conclusoes As Bandas Bollinger refletem a direcao com SMA de 20 periodos e a volatilidade com as bandas superiores. Como tal, eles podem ser usados ??para determinar se os precos sao relativamente altos ou baixos. De acordo com Bollinger, as bandas devem conter 88-89 de acao de preco, o que faz um movimento fora das bandas significativo. Tecnicamente, os precos sao relativamente altos quando acima da banda superior e relativamente baixos quando abaixo da banda inferior. No entanto, relativamente alto nao deve ser considerado como um sinal de baixa ou de venda. Do mesmo modo, relativamente baixo nao deve ser considerado otimista ou como sinal de compra. Os precos sao altos ou baixos por um motivo. Tal como acontece com outros indicadores, as Bandas Bollinger nao devem ser usadas como uma ferramenta autonoma. Os cartistas devem combinar Bandas Bollinger com analise basica de tendencias e outros indicadores para confirmacao. Bandas e SharpCharts Bandas Bollinger podem ser encontradas em SharpCharts como uma sobreposicao de precos. Tal como acontece com uma media movel simples, Bollinger Bands deve ser mostrado em cima de um grafico de preco. Ao selecionar Bollinger Bands, a configuracao padrao aparecera na janela de parametros (20,2). O primeiro numero (20) define os periodos para a media movel simples e o desvio padrao. O segundo numero (2) define o multiplicador de desvio padrao para as bandas superior e inferior. Esses parametros padrao configuram as distorcoes padrao das bandas 2 abaixo da media movel simples. Os usuarios podem alterar os parametros para atender as suas necessidades de graficos. Bollinger Bands (50,2.1) pode ser usado por um periodo de tempo mais longo ou as Bandas de Bollinger (10,1,9) podem ser usadas por um periodo de tempo mais curto. Clique aqui para um exemplo ao vivo. Stocks amp Commodities Artigos da revista: Bollinger Bands reg Introducao: Bandas Bollinger sao uma ferramenta de negociacao tecnica criada por John Bollinger no inicio dos anos 80. Eles surgiram da necessidade de bandas de negociacao adaptativas e a observacao de que a volatilidade era dinamica, nao estatica, como era amplamente acreditado na epoca. O objetivo das Bandas de Bollinger e fornecer uma definicao relativa de alto e baixo. Por definicao, os precos sao elevados na banda superior e baixos na faixa inferior. Esta definicao pode auxiliar no reconhecimento rigoroso de padroes e e util na comparacao da acao de precos com a acao de indicadores para chegar a decisoes comerciais sistematicas. Bandas Bollinger consistem em um conjunto de tres curvas desenhadas em relacao aos precos dos titulos. A banda do meio e uma medida da tendencia do termo intermediario, geralmente uma media movel simples, que serve como base para a banda superior e banda baixa. O intervalo entre as bandas superior e inferior e a banda do meio e determinado pela volatilidade, tipicamente o desvio padrao dos mesmos dados que foram utilizados para a media. Os parametros padrao, 20 periodos e dois desvios padrao, podem ser ajustados de acordo com seus propositos. Saiba como usar as Bandas de Bollinger: Bollinger On Bollinger Bands book de John Bollinger, CFA, CMT Obter as 22 regras da Bollinger Band Registe-se para receber e-mails ocasionais sobre Bollinger Bands, webinars e Johns, o mais novo trabalho. Nunca compartilhamos sua informacao John Bollingers Monthly Capital Growth Letter Analysis e comentario sobre os mercados mais recomendacoes de investimento de John Bollinger. Area de assinantes do CGL Janeiro de 2017 Excerto Milestones 20,000 Ho Um dos alvos favoritos dos criticos da analise tecnica e o marco, os numeros redondos com os quais o mercado parece ter um fascinio tao grande. Quem ja negociou ativamente sabe que os marcos sao importantes e podem ser uteis. Por exemplo, o marco atualmente em jogo e de 20.000 para a Dow Jones Industrial Average. Esse numero tem algum significado especial, algo mais esta acontecendo para alem de ser redonda. No entanto, os comerciantes o respeitam, como no Respeito. Por exemplo, no dia 6 de janeiro, o Dow atingiu um maximo de 19.999,63 em uma base intradiaria, virou-se De volta e ainda precisa fazer outra abordagem. Alguns podem argumentar que e um evento aleatorio, mas os comerciantes sabem melhor. Nossa tomada, estamos paralisados ??sob um importante nivel psicologico e cada vez que abordamos, a venda se materializara ate que estivemos esgotados a esse nivel. So entao seremos capazes de saltar sobre ele e continuar a seguir o tipico padrao de nivel de padrao hesite abaixo, salte, rally, pullback e depois continue com o negocio. Quanto mais importante for o marco e quanto maior for a sua execucao, mais provavel sera um fator. Se voce duvida dessa ideia, basta pensar em Dow 1.000, que governou o mercado por 16 anos apos uma corrida macica, ou Dow 100, que governou de maneira diferente por um tempo similarmente longo. Nossa tomada final, nao espere que essas coisas sejam repetidas exatamente sao mais frequentemente como rimas do que citacoes. Bollinger Band O que e uma Banda Bollinger Uma Banda Bollinger, desenvolvida pelo famoso comerciante tecnico John Bollinger. E plotado dois desvios padrao longe de uma media movel simples. Neste exemplo de Bollinger Bands. O preco do estoque e entre colchetes por uma banda superior e inferior, juntamente com uma media movel simples de 21 dias. Como o desvio padrao e uma medida de volatilidade. Quando os mercados se tornam mais volateis, as bandas se ampliam em periodos menos volateis, as bandas se contraem. Carregando o jogador. BREAKING Down Bollinger Band Bollinger Bandas sao uma tecnica de analise tecnica altamente popular. Muitos comerciantes acreditam que quanto mais perto os precos se movam para a banda superior, quanto mais o mercado e comprado demais, e quanto mais os precos se movem para a banda baixa, mais sobrevenda o mercado. John Bollinger tem um conjunto de 22 regras a seguir ao usar as bandas como um sistema comercial. The Squeeze The squeeze e o conceito central de Bollinger Bands. Quando as bandas se aproximam, restringindo a media movel, e chamado de espremer. Um aperto sinaliza um periodo de baixa volatilidade e e considerado pelos comerciantes como um sinal potencial de maior volatilidade no futuro e possiveis oportunidades comerciais. Por outro lado, quanto mais distantes as bandas se movem, mais provavel a chance de uma diminuicao da volatilidade e maior a possibilidade de sair de um comercio. No entanto, essas condicoes nao sao sinais comerciais. As bandas nao dao indicacao quando a mudanca pode ter lugar ou qual o preco da direcao pode se mover. Aproximadamente 90 de acao de preco ocorre entre as duas bandas. Qualquer afastamento acima ou abaixo das bandas e um grande evento. A ruptura nao e um sinal comercial. O erro que a maioria das pessoas faz e acreditar que esse preco atingindo ou excedendo uma das bandas e um sinal para comprar ou vender. Os breakouts nao fornecem nenhuma pista sobre a direcao e a extensao do movimento futuro dos precos. Nao e um sistema autonomo As Bandas Bollinger nao sao um sistema de comercio autonomo. Eles sao simplesmente um indicador projetado para fornecer aos comerciantes informacoes sobre a volatilidade dos precos. John Bollinger sugere usa-los com dois ou tres outros indicadores nao correlacionados que fornecem sinais de mercado mais diretos. Ele acredita que e crucial usar indicadores baseados em diferentes tipos de dados. Algumas de suas tecnicas tecnicas favoritas estao movendo divergencia media (MACD), volume em balanco e indice de forca relativa (RSI). A linha inferior e que as Bandas de Bollinger sao projetadas para descobrir oportunidades que proporcionam aos investidores uma maior probabilidade de sucesso. Bandas de Rolante Caracteristicas As faixas de negociacao, que sao linhas planejadas na estrutura de precos e em torno da estrutura de precos, sao a acao dos precos perto das bordas Do envelope em que nos interessamos. Sao um dos conceitos mais poderosos disponiveis para o investidor tecnicamente baseado, mas, como comumente acredita, eles nao oferecem sinais absolutos de compra e venda com base no preco que toca as bandas. O que eles fazem e responder a pergunta perene de se os precos sao altos ou baixos em uma base relativa. Armado com esta informacao, um investidor inteligente pode fazer decisoes de compra e venda usando indicadores para confirmar a acao de precos. Mas antes de comecarmos, precisamos de uma definicao do que estamos lidando. As bandas de negociacao sao linhas tracadas dentro e ao redor da estrutura de precos para formar um quotenvelope. quot E a acao dos precos perto das bordas do envelope em que nos interessamos particularmente. A primeira referencia as bandas comerciais que encontrei na literatura tecnica e Em The Profit Magic of Stock Transaction O Timing author JM Hursts abordagem envolveu o desenho de envelopes alisados ??em torno do preco para auxiliar na identificacao do ciclo. A Figura 1 mostra um exemplo desta tecnica: Note, em particular, o uso de diferentes envelopes para ciclos de diferentes comprimentos. O proximo grande desenvolvimento na ideia de vendas de bandas ocorreu no meio do final da decada de 1970, ja que o conceito de mudar uma media movel para cima e para baixo por um certo numero de pontos ou uma porcentagem fixa para obter um envelope em torno do preco ganhou popularidade, uma abordagem Isso ainda e empregado por muitos. Um bom exemplo aparece na Figura 2, onde um envelope foi construido em torno do Dow Jones Industrial Average (DJIA). A media utilizada e uma media movel simples de 21 dias. As bandas sao deslocadas para cima e para baixo em 4. O procedimento para criar esse grafico e direto. Primeiro, calcule e trace a media desejada. Em seguida, calcule a banda superior multiplicando a media por 1 mais a porcentagem escolhida (1 0,04 1,04). Em seguida, calcule a faixa inferior, multiplicando a media pela diferenca entre 1 e a porcentagem escolhida (1 - 0,04 0,96). Finalmente, trace as duas bandas. Para o DJIA, as duas medias mais populares sao as medias de 20 e 21 dias e as percentagens mais populares estao na faixa de 3,5 a 4,0. A proxima grande inovacao veio de Marc Chaikin da Bomar Securities, que, ao tentar encontrar alguma maneira de ter o mercado definir as larguras da banda em vez da abordagem intuitiva ou de escolha aleatoria usada anteriormente, sugeriu que as bandas fossem construidas para conter uma porcentagem fixa Dos dados no ano passado. A Figura 3 descreve essa abordagem poderosa e ainda muito util. Ele manteve a media de 21 dias e sugeriu que as bandas deveriam conter 85 dos dados. Assim, as bandas sao deslocadas para cima 3 e para baixo por 2. Bandas Bomar foram o resultado. A largura das bandas e diferente para as bandas superior e inferior. Em um movimento de touro sustentado, a largura da banda superior se expandira e a largura da banda menor sera contratada. O contrario e verdadeiro em um mercado de urso. Nao so a largura total da banda varia ao longo do tempo, mas tambem o deslocamento em torno da media. Perguntar ao mercado o que esta acontecendo e sempre uma abordagem melhor do que dizer ao mercado o que fazer. No final da decada de 1970, ao negociar warrants e opcoes e no inicio dos anos 80, quando a negociacao de opcoes de indice comecou, eu me concentrei na volatilidade como variavel-chave. Para a volatilidade, entao, voltei novamente para criar minha propria abordagem para as bandas comerciais. Testei qualquer numero de medidas de volatilidade antes de selecionar o desvio padrao como o metodo pelo qual definir a largura da banda. Fiquei particularmente interessado no desvio padrao devido a sua sensibilidade a desvios extremos. Como resultado, Bollinger Bands e extremamente rapido para reagir a grandes movimentos no mercado. Na Figura 5, as Bandas de Bollinger sao plotadas dois desvios padrao acima e abaixo de uma media movel simples de 20 dias. Os dados utilizados para calcular o desvio padrao sao os mesmos dados que os utilizados para a media movel simples. Em essencia, voce esta usando desvios padrao moveis para tracar linhas em torno de uma media movel. O prazo para os calculos e tal que e descritivo da tendencia do termo intermediario. Observe que muitas reversoes ocorrem perto das bandas e que a media fornece suporte e resistencia em muitos casos. Existe um grande valor ao considerar diferentes medidas de preco. O preco tipico, (baixo baixo baixo) 3, e uma medida que eu achei util. O fechamento ponderado, (fechamento baixo alto baixo) 4, e outro. Para manter a clareza, restringirei minha discussao sobre bandas de negociacao ao uso de precos de fechamento para a construcao de bandas. Meu foco principal e o termo intermediario, mas os aplicativos de curto e longo prazo funcionam bem. Concentrar-se na tendencia intermediaria da um recurso as areas de curto e longo prazos para referencia, um conceito inestimavel. Para o mercado de acoes e acoes individuais. Um periodo de 20 dias e ideal para o calculo das Bandas Bollinger. E descritivo da tendencia intermediaria e alcancou ampla aceitacao. A tendencia de curto prazo parece bem servida pelos calculos de 10 dias e a tendencia a longo prazo por calculos de 50 dias. A media selecionada deve ser descritiva do periodo de tempo escolhido. Este e quase sempre um comprimento medio diferente do que prova mais util para compra e venda cruzada. A maneira mais facil de identificar a media adequada e escolher um que ofereca suporte a correcao do primeiro movimento para cima em um fundo. Se a media for penetrada pela correcao, a media e muito curta. Se, por sua vez, a correcao for inferior a media, a media e muito longa. Uma media que e corretamente escolhida proporcionara suporte muito mais frequente do que esta quebrado. (Figura 6.) Bandas Bollinger podem ser aplicadas praticamente qualquer mercado ou seguranca. Para todos os mercados e problemas, eu usaria um periodo de calculo de 20 dias como ponto de partida e so me afastaria quando as circunstancias me obrigarem a faze-lo. A medida que voce alonga o numero de periodos envolvidos, voce precisa aumentar o numero de desvios padrao empregados. Em 50 periodos, dois e dez desvios-padrao sao uma boa selecao, enquanto em 10 periodos um e nove decimos fazem o trabalho bastante bem. 50 periodos com desvio padrao de 2.1 10 periodos com 1.9 desvio padrao Banda superior 50 dias SMA 2.1 (s) Banda media 50 dias SMA Baixa faixa 50 dias SMA - 2.1 (s) Banda superior 10 dias SMA 1.9 (s) Meio Banda de 10 dias SMA Lower Band SMA de 10 dias - 1.9 (s) Na maioria dos casos, a natureza dos periodos e imaterial, todos parecem responder as Bandas Bollinger corretamente especificadas. Eu usei-os em dados mensais e trimestrais, e eu sei que muitos comerciantes os aplicam em uma base intradiaria. Tags das Bandas Superior e Baixa As bandas de negociacao respondem a questao de saber se os precos sao altos ou baixos em uma base relativa. A questao realmente se baseia na base relativa a quota de termos. As faixas de negociacao nao oferecem sinais absolutos de compra e venda simplesmente por terem sido mais tocadas, fornecem uma estrutura dentro da qual o preco pode estar relacionado a indicadores. Alguns trabalhos mais antigos indicaram que o desvio de uma tendencia, conforme medido pelo desvio padrao de uma media movel, foi utilizado para determinar os estados extremos de sobrecompra e sobrevenda. Mas eu recomendo o uso de bandas de negociacao como a geracao de sinais de compra, venda e continuacao atraves da comparacao de um indicador adicional com a acao de preco dentro das bandas. Se as etiquetas de preco, a acao da faixa superior e do indicador o confirma, nenhum sinal de venda e gerado. Por outro lado, se as tags de precos, a acao da banda superior e do indicador nao confirmar (ou seja, diverge). Nos temos um sinal de venda. A primeira situacao nao e um sinal de venda, e um sinal de continuacao se um sinal de compra estava em vigor. Tambem e possivel gerar sinais de acao de preco dentro das bandas sozinho. Um topo (formacao de grafico) formado fora das faixas seguido de um segundo topo dentro das faixas constitui um sinal de venda. Nao ha exigencia para a posicao do segundo tops em relacao ao primeiro topo, apenas em relacao as bandas. Isso muitas vezes ajuda a detectar topes onde o segundo impulso vai para uma nova alta nominal. Claro, o inverso e verdadeiro para os minimos. Porcentagem b (b) e largura de banda Um indicador derivado das Bandas Bollinger que eu chamo de b pode ser de grande ajuda, usando a mesma formula que George Lane usou para estocasticos. O indicador b nos diz onde estamos dentro das bandas. Ao contrario dos estocasticos, que sao limitados por 0 e 100, b pode assumir valores e valores negativos acima de 100 quando os precos estao fora das bandas. Com 100 anos, estamos na banda superior, com 0 estamos na banda mais baixa. Acima de 100 estamos acima das bandas superiores e abaixo de 0 estamos abaixo da banda inferior. Banda baixa - faixa inferior superior - indicador inferior B nos permite comparar a acao do preco com a acao do indicador. Em um grande empurrao para baixo, suponha que possamos chegar a -20 para b e 35 para indice de forca relativa (RSI). No proximo impulso para niveis de precos ligeiramente mais baixos (apos um rali), b cai apenas para 10, enquanto o RSI para as 40. Recebemos um sinal de compra causado pela acao de preco dentro das bandas. (O primeiro baixo saiu das bandas, enquanto a segunda baixa foi feita dentro das bandas). O sinal de compra e confirmado pelo RSI, pois nao fez uma nova baixa, dando-nos um sinal de compra confirmado. Banda superior - banda baixa Bandas de negociacao e indicadores sao boas ferramentas, mas quando sao combinadas, a abordagem resultante para os mercados se torna poderosa. Bandwidth, outro indicador derivado das Bandas Bollinger, tambem pode interessar comerciantes. E a largura das bandas expressa em percentagem da media movel. Quando as bandas se estreitam drasticamente, uma forte expansao da volatilidade geralmente ocorre no futuro muito proximo. Por exemplo, uma queda na largura da banda abaixo de 2 para o amplificador padrao Poors 500 levou a movimentos espetaculares. O mercado mais frequentemente comeca na direcao errada depois que as faixas se apertam antes de realmente comecar, o que em janeiro de 1991 e um bom exemplo. Evitando Multicollinearidade Uma regra cardinal para o uso bem sucedido da analise tecnica exige evitar a multicolinearidade em meio a indicadores. A multicolinearidade e simplesmente a contagem multipla da mesma informacao. O uso de quatro indicadores diferentes, todos derivados da mesma serie de precos de fechamento para se confirmarem e um exemplo perfeito. Assim, um indicador derivado dos precos de fechamento, outro do volume e o ultimo do intervalo de precos forneceria um grupo util de indicadores. Mas combinando RSI, migracao media media convergente (MACD) e taxa de mudanca (assumindo que todos foram derivados de precos de fechamento e usado intervalos de tempo semelhantes) nao. Aqui estao, no entanto, tres indicadores para usar com bandas para gerar compras e vendas sem problemas. Em meio a indicadores derivados apenas do preco, o RSI e uma boa escolha. Os precos de fechamento e o volume se combinam para produzir volume em balanco, outra boa escolha. Finalmente, a faixa de preco e o volume se combinam para produzir fluxo de dinheiro, novamente uma boa escolha. Nenhum e muito altamente colinear e, portanto, juntas se combinam para um bom agrupamento de ferramentas tecnicas. Muitos outros tambem poderiam ter sido escolhidos: MACD poderia ser substituido por RSI, por exemplo. O Commodity Channel Index (CCI) foi uma opcao precoce para usar com as bandas, mas, como se mostrou, foi uma situacao pobre, pois tende a ser colineal com as proprias bandas em determinados periodos de tempo. A linha inferior e comparar a acao do preco dentro das bandas com a acao de um indicador que voce conhece bem. Para confirmacao de sinais, voce pode entao comparar a acao de outro indicador, desde que nao seja colineal com o primeiro. Bandas Bollinger foram criadas por John Bollinger, CFA, CMT e publicadas em 1983. Eles foram desenvolvidos em um esforco para criar bandas comerciais totalmente adaptaveis. As seguintes regras que abrangem o uso de Bollinger Bands foram coletadas das perguntas que os usuarios fizeram com maior frequencia e nossa experiencia em 25 anos com Bollinger Bands. Bandas Bollinger fornecem uma definicao relativa de alta e baixa. Por definicao, o preco e alto na banda superior e baixo na faixa inferior. Essa definicao relativa pode ser usada para comparar acao de preco e acao de indicador para chegar a decisoes rigorosas de compra e venda. Os indicadores apropriados podem ser derivados do impulso, volume, sentimento, interesse aberto, dados inter-mercado, etc. Se mais de um indicador for usado, os indicadores nao devem estar diretamente relacionados uns com os outros. Por exemplo, um indicador de momentum pode complementar um indicador de volume com sucesso, mas dois indicadores de momento nao sao melhores do que um. As Bandas Bollinger podem ser usadas no reconhecimento de padroes para definir padroes de precos puros, como os fundos M tops e W, os turnos momentum, etc. As tags das bandas sao apenas isso, as tags nao sao sinais. Uma marca da banda Bollinger superior nao e um sinal de venda in-and-of-itself. Uma marca da Bollinger Band inferior nao e um sinal de compra in-and-of-itself. Nos mercados de tendencias, o preco pode, e faz, subir a banda Bollinger superior e descer a Bollinger Band inferior. Fechas fora das Bandas Bollinger sao inicialmente sinais de continuacao, nao sinais de inversao. (Esta tem sido a base para muitos sistemas de breakout de volatilidade bem sucedidos). Os parametros padrao de 20 periodos para a media movel e os calculos de desvio padrao e dois desvios padrao para a largura das faixas sao apenas isso, padroes. Os parametros reais necessarios para qualquer determinada tarefa de mercado podem ser diferentes. A media empregada como a Banda de Bollinger do meio nao deve ser a melhor para crossovers. Em vez disso, deve ser descritivo da tendencia do termo intermediario. Para uma contencao consistente de precos: se a media for alongada, o numero de desvios padrao deve ser aumentado de 2 para 20 periodos, para 2,1 em 50 periodos. Do mesmo modo, se a media for encurtada, o numero de desvios-padrao deve ser reduzido de 2 em 20 periodos, para 1,9 em 10 periodos. Bandas tradicionais de Bollinger sao baseadas em uma media movel simples. Isso ocorre porque uma media simples e usada no calculo do desvio padrao e desejamos ser logicamente consistentes. Bandas de Bollinger exponencial eliminam mudancas subitas na largura das bandas causadas por grandes mudancas de precos que sai pela parte de tras da janela de calculo. As medias exponenciais devem ser utilizadas tanto para a banda do meio como para o calculo do desvio padrao. Nao faca suposicoes estatisticas com base no uso do calculo do desvio padrao na construcao das bandas. A distribuicao dos precos de seguranca nao e normal e o tamanho tipico da amostra na maioria das implantacoes das Bandas Bollinger e muito pequeno para significancia estatistica. (Na pratica, normalmente encontramos 90, e nao 95, dos dados dentro de Bandas de Bollinger com os parametros padrao) b nos diz onde estamos em relacao as Bandas de Bollinger. A posicao dentro das bandas e calculada usando uma adaptacao da formula para Stochastics b tem muitos usos entre os mais importantes sao a identificacao de divergencias, reconhecimento de padroes e a codificacao de sistemas de negociacao usando Bollinger Bands. Os indicadores podem ser normalizados com b, eliminando limiares fixos no processo. Para fazer esta trama 50 ou mais Bollinger Bands em um indicador e, em seguida, calcular b do indicador. BandWidth nos diz o quao amplas sao as Bandas Bollinger. A largura bruta e normalizada usando a banda do meio. Usando os parametros padrao, o BandWidth e quatro vezes o coeficiente de variacao. BandWidth tem muitos usos. Seu uso mais popular e identificar o Squeeze, mas tambem e util na identificacao de mudancas de tendencia. As Bandas Bollinger podem ser usadas na maioria das series temporais financeiras, incluindo acoes, indices, cambio, commodities, futuros, opcoes e titulos. As bandas Bollinger podem ser usadas em barras de qualquer comprimento, 5 minutos, uma hora, diariamente, semanalmente, etc. A chave e que as barras devem conter atividade suficiente para dar uma imagem robusta do mecanismo de formacao de precos no trabalho. Bandas Bollinger nao fornecem conselhos continuos, em vez disso ajudam a identificar as configuracoes em que as chances podem estar a seu favor. Uma nota de John Bollinger: uma das grandes alegrias de ter inventado uma tecnica analitica como Bollinger Bands e ver o que outras pessoas fazem com ela. Estas regras que abrangem o uso de Bandas Bollinger foram montadas em resposta a perguntas frequentemente feitas pelos usuarios e nossa experiencia ao longo de 25 anos de uso das bandas. Embora existam muitas maneiras de usar as Bandas Bollinger, essas regras devem servir como um bom ponto inicial. Para saber mais sobre Bandas Bollinger: Para visualizar um webinar que cubra estas 22 regras, clique em 22 Regras para Usar Bandas Bollinger. Copiar Bollinger Capital Management. Todos os direitos reservados.